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- 沪深300股指期货合约的合约乘数为（）。中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是（）。合成CDO与现金流CDO的差异主要体现在（）方面。100
200
300#
30交割结算价+应
- 用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（）。股指期货合约的标准化要素包括（）。银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是（）。买入看涨期权同时卖出标的资产,到期损益最接近于（）。
- 当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为（）点。（）不是影响股指期货价格的主要因素。当前股指波动处于历史低位,小王通过分析认为未来一段时间内股指将有大幅运动,但方向难以判断题,下列操作
- 中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。下列期权中,能够在到期日之前行权的是（）。某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡,于是构造飞鹰式组合如下,买入IO1402-C-2200、IO1402-C-2
- 以涨跌停板价格申报的指令,按照（）原则撮合成交。当前股指波动处于历史低位,小王通过分析认为未来一段时间内股指将有大幅运动,但方向难以判断题,下列操作中,充分利用了小王的分析的是（）。下列关于Theta值描述正确
- 关于市价指令的描述正确的是（）。股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,造成投资者损失的风险属于（）。证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时,在为客户签署合同文本前应向客户告知（）。我国国债持有量最大
- 某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约,行权价格是2300点,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。对于期权买方来说,比普通平值期权成本高的是（）。假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.01
- 限价指令在连续竞价交易时,交易所按照（）的原则撮合成交。导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。价格优先,时间优先
时间优先,价格优先#
最大成交量
大单优先,时间优先价格波动#
保证金交易的杠杆效应#
交易者的
- 若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是（）。T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期
- 当价格低于均衡价格,股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格,股指期货投机者高价卖出股指期货合约,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。世界上最早推出利率期货合约的国家是（）。
- 关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。外汇期货合约的标的物标准化条款包括（）。投资者可以用来对冲国外资产外汇风险的金融工具有（）.股指期货交割更困难
股指期货逼仓较易发生
股指期货的持仓成本不包
- 利用股指期货可以回避的风险是（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系,其中包括
- 股指期货最基本的功能是（）。关于股指期货投机交易描述正确的是（）。关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是（）。看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。014年2月27日,华尔街见闻网站发表了一篇题为《“央妈
- 在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。股指期货合约的标准化要素包括（）。NYSE交易的SPY
CBOE交易的VIX
CF
- 1982年,美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。影响股指期货价格的宏观经济因素主要是（）。国债期货净基差等于基差减去（）。期权的波动率衡量了（）。
- 在指数的加权计算中,沪深300指数以调整股本为权重,调整股本是（）。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。关于股指期货套期保值额度的使用,正确的说法是（）。衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。总股
- 且资金占用不超过现有资金的三成,则最多可以购买（）手IF1503。一般情况下,90天后到期的看涨期权市场价格为6.53,120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。与外汇投机交易相比,存在基差风险。#
在实际操作中,随着期限
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