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- 则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将（）。关于收益率曲线的说法,与行权价格呈（）向关系。买入看跌期权,相同到期时间的看涨期权,最接近于（）。1992年,莫斯科商品交
- 波浪理论认为一个完整的波浪周期包括8浪。其中包括（）。沪深300股指期货合约的合约乘数为（）。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3
- 造成投资者损失的风险属于（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时,投资者将选择展期。展期过程中,投资者应该考虑的要素是（）。对于美式期权而言
- （）不是影响股指期货价格的因素。2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期
- 以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。“想买买不到,想卖卖不掉”属于（
- 期货公司会员应当根据中国证监会有关规定,评估投资者的产品认知水平和风险承受能力,选择适当的投资者审慎参与股指期货交易,严格执行股指期货投资者适当性制度,建立以（）为核心的客户管理和服务制度。以下交易策略中
- “市场永远是对的”是（）对待市场的态度。当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将（）。中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。如果股票不支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该
- 根据投资者适当性制度规定,以下说法正确的是（）。某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,投
- 期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。国家外汇管理局由（）领导,是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。外汇期货合约的标
- （）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。根据投资者适当性制度规定,自然人投资者申请开立股指期货交易编码时,保证金账户资金余额不低于人民币（）万元。其他条件不变,标的资产价格波动率增加时
- 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因,股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成,因此产生的亏损由（）承担。股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利
- 根据监管部门和交易所的有关规定,正确的描述是（）。个人投资者可以通过（）参与国债期货交易。关于麦考利久期的描述,在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有（）。标准型的利率互换是指（）。根据信用评级得到的累
- 金融期货合约在以下（）交易。如果沪深300指数出现上涨单边市极端行情,中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合,市场上交易的国债期货合约有（）
- 平仓价格为98.124,2014年2月17日,中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。假定股票价值为31元,若不存在无风险套利机会,3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）投资者买入一个
- 股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,造成投资者损失的风险属于（）。以下对国债期货行情走势利好的有（）。从理论上讲,看涨期权的价格不会超过（）。买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,同时卖出1手5月
- （）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。关于沪深300指数期货交易日的交易时间,正确的说法是（）。T=0时刻股票价格为100
- （）是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时,投资者将选择展期。展期过程中,卖
- 由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。如果收益率曲线的整体形状是向下倾斜的,按照市场分割理论（）。除了标的指数成
- “想买买不到,想卖卖不掉”属于（）风险。（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。深度实值期权Delta绝对值趋近于（）,平值期权Delta绝
- 沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。期权保证金计算可以采用（）等方法。理论上外汇期货价格与现货价格将在（）收敛。1万#
- 股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。一个由100个参考实体所构成的组合,每一个参考实体的违约概率为每年1%,考虑第n次信用违约互换。如果n=1,即“首家
- 强制减仓制度规定,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。一般情况下,股指期货无法实现完全套保,其原因在于（）。T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%
- 其中包括（）。保证金比例越小,外汇期货合约的杠杆作用（）。投资结构化产品可能面临的风险有（）。账户风险度达到80%
账户风险度达到100%
权益账户小于0#
可用资金账户小于0,但是权益账户大于0结算会员结算准备金余
- 在（）的情况下,会员或客户的持仓不会被强平。（）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。外汇市场的基本面分析需要考虑的因素不包括（）。美国某
- 以下对强行平仓说法正确的是（）。以涨跌停板价格申报的指令,使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最小变动价位是（）。影响债券久期的因素有（）。下列描述权利金与标的
- 则投资者至少需要（）万元的保证金。投资者预计某公司的信用状况会明显好转,同时预计未来市场利率会上涨,做市商制度对于促进期权市场健康发展具有重要作用。以下说法正确的是（）。某日我国外汇市场美元兑人民币的即
- 假设某投资者的期货账户资金为105万元,股指期货合约的保证金为15%,该投资者目前无任何持仓,如果计划以2270点买入IF1503合约,且资金占用不超过现有资金的三成,则最多可以购买（）手IF1503。在指数的加权计算中,沪深30
- 关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6,期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要（）万元的保证金。当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将（）。按连续复利计
- 中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金,且交易保证金标准（）交易所对结算会员的收取标准。假设外汇交易者预期未来的一段时间内,近期合约的价格涨
- 中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（）。股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,其原因在于（）。国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。做市商的盈利目标应该来自（
- 股指期货交割是促使（）的制度保证,使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是（）。深度实值期权Delta绝对值趋近于（）,平值期权Delta绝对值接近（）。令Pccs为货币互换
- 沪深300股指货的交割结算价是依据（）确定的。“想买买不到,想卖卖不掉”属于（）风险。证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时,在为客户签署合同文本前应向客户告知（）。个人投资者可参与（）的交易。国债期货属
- 沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。关于股指期货交易,正确的说法是（）。投资者利用股指期货进行套期保值,应该遵循（）的原则。假设某一时刻股票指数为2280点,投资者以15点的价格买入一手股指
- 沪深300指数期货合约到期时,只能进行（）。关于收益率曲线的说法,正确的是（）。下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%,则下列策略不合适的有（）。2013年第
- 股指期货采取的交割方式为（）。以涨跌停板价格申报的指令,按照（）原则撮合成交。对期货市场负有监管职能的机构有（）。债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止日为（）。美式期权的权利金（）欧
- 若IF1512合约的挂盘基准价为4000点,则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。货币市场价格由（）决定。假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元）,合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点
- 沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。关于沪深300指数期货交易日的交易时间,正确的说法是（）。中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。在其他所有条件相同的情况下,理论上该
- 除最后交易日外,会员或客户的持仓不会被强平。根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。下列外汇品种中,习惯上被称为商品货币的是（）。利率互换的
- 股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。中金所5年期国债期货上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%,上市首日有成交的,于下一交易日（）涨跌停板幅度。期权的日历价差组合（CalendarSpread）,是
- 正确的是（）。下列期权中,当标的资产价格波动率增大时,即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。某投资者觉得股票市场风险较大,都不适合他进行投资。那么,该投资者更适合使用以下投资工具中的（）。IF#
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