第七章金融期货分析题库2022模拟考试练习题301

1. [多选题]在股指期货交易中，客户可以通过（）方式下达交易指令。

A. 书面下单
B. 电话下单
C. 网上下单
D. 全权委托下单

2. [单选题]2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。

A. 2012年4月3日至2012年6月3日
B. 2012年1月3日至2012年4月3日
C. 2012年4月3日至2012年7月3日
D. 2012年1月3日至2012年9月3日

3. [单选题]根据预期理论，如果市场认为收益率在未来会上升，则期限较长债券的收益率会（）期限较短债券的收益率。

A. 高于
B. 等于
C. 低于
D. 不确定

4. [多选题]某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。

A. 买入国债期货
B. 买入久期为8的债券
C. 买入CTD券
D. 从债券组合中卖出部分久期较小的债券

5. [单选题]某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡，于是构造飞鹰式组合如下，买入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350，卖出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300，支付净权利金20.3，则到期时其最大获利为（）。

A. 20.3
B. 29.7
C. 79.7
D. 120.3

6. [单选题]假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率^{(risk-free interest rate)}为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）

A. 卖出647份
B. 卖出1546份
C. 买入647份
D. 买入1546份

7. [多选题]外汇期货交易^{(foreign exchange futures trading)}与外汇现货保证金交易^{(margin transaction)}的区别有（）。

A. 外汇现货保证金交易^{(margin transaction)}的交易市场是无形的和不固定的
B. 外汇现货保证金交易^{(margin transaction)}没有固定的合约
C. 外汇现货保证金交易^{(margin transaction)}的币种更丰富，任何国际上可兑换的货币都能成为交易品种
D. 外汇现货保证金交易^{(margin transaction)}的交易时间是间断的

8. [多选题]外汇期货套利交易中可能存在的风险包括（）。

A. 交易风险
B. 配对风险
C. 交易对手风险
D. 流动性风险

9. [单选题]如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。

A. Vswap=Vfix-Vfl
B. Vswap=Vfl-Vfix
C. Vswap=Vfl+Vfix
D. Vswap=Vfl/Vfix

10. [多选题]利率互换的用途包括（）。

A. 降低融资成本
B. 管理资产负债
C. 构造产品组合
D. 对冲利率风险

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