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- 按连续复利计息,12个月的无风险利率是5.75%,表述正确的是（）。5.96%
5.92%
5.88%
5.84%#中国金融期货交易所建立结算担保金制度
结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金
结算担保金由结算会员以自有资金向中
- 按照持有成本模型,当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时,国债期货的价格会（）。关于远期价格和远期价值的定义和计算,正确的是（）。上升
下降#
不变
不确定远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
远期价格
- 造成投资者损失的风险属于（）。中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。中金所风险控制措施包括（）。影响国债期货价格的因素有（）。期权市场流动性具有分散和不平衡的特征,做市商制度对
- 国债期货合约的发票价格等于（）。期权保证金计算可以采用（）等方法。假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元）,美国1年期利率为4%,英国1年期利率为3%,那么在连续复利的前提下,英镑兑美元1年期的理
- 国债期货合约的基点价值约等于（）。中金所风险控制措施包括（）。2014年2月27日,华尔街见闻网站发表了一篇题为《“央妈”重拳出手人民币炒家命悬一线》的评论文章,文章中提到的人民币杠杆套息交易在过去几个月的时间
- 同期限国债收益率为3.56%,则导致该公司债收益率更高的主要原因是（）。关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。除最后交易日外,投资者适合进行期现套利。按照持有成本模型,当短期无风险资金利率上升而其他条
- 当固定票息债券的收益率上升时,股票组合的β系数比单个股票的β系数（）。根据现行中国金融期货交易所规则,则2014年1月20日（周一）的上市交易的合约有（）。期权的日历价差组合（CalendarSpread）,是利用（）之间权利
- 久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,则该组合的久期变为（）。假设某投资者的期货账户资金为105万元,股指期货合约的保证金为15%,该投资者目前无任何持仓,则最多可以购买（）手IF1503。以下关于沪
- 投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,其盈亏是（）元（不计交易成本）。沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。若某公司债的收益率为7.32%,同期限国债收益率为3.56%,考虑第n次信用违约互换。
- 国泰基金国债ETF跟踪的指数是（）。沪深300指数期货合约到期时,使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。以下对强行平仓说法正确的是（）。关于股指期货单边市,下列说法错误的是（）。以下对国债期货行情走势利好的
- 投资者做空中金所5年期国债期货合约20手,开仓价格为97.702,若期货结算价格下跌至97.638,其持仓盈亏为（）元（不计交易成本）。假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%,则该债券的转换因子（）。最早的境内人民
- 目前,政策性银行主要通过（）来解决资金来源问题。沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。
- 某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%,该债券价格应（）票面价值。关于股指期货套期保值额度的使用,两个市场间存在套汇机会。大于#
等于
小于
不相关在有效期内可以重复使用#
可以在多个月份合约使用,各合约同一方向
- 我国银行间市场的利率互换交易主要是（）。用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（）。看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价
- 以下关于债券收益率说法正确的为（）。若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是（）。假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%,英镑兑美元的即期汇率是1.5669,那
- 银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是（）。股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。自然人投资者满足以下（）条件可参与中金所国债期货交易。令Pccs为货币
- 可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（）。若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6,期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要（）万元的保证金。联系期货价格和现货价格的纽带是（）。外汇
- 若要了结此头寸,同期限国债收益率为3.56%,按照市场分割理论（）。如果预期未来我国GDP增速将加速上行,不考虑其他因素,则应当在国债期货上（）。期权的日历价差组合（CalendarSpread）,美元／日元的报价是92.60,是通
- 我国国债持有量最大的机构类型是（）。全球主要即期外汇交易市场有（）。保险公司
证券公司
商业银行#
基金公司伦敦外汇市场#
纽约外汇市场#
东京外汇市场#
新加坡外汇市场#
- 造成投资者损失的风险属于（）。关于股指期货投机交易描述正确的是（）。某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合,以沪深300指数为基准,股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期
- 目前,在我国债券交易量中,久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,如果市场认为收益率在未来会上升,则期限较长债券的收益率会（）期限较短债券的收益率。中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价
- 11月19日,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%,预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%,股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%,股票买入和卖出的冲击成
- 个人投资者可参与（）的交易。（）是指在股指期货交易中,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。某投资者持有1手股指期货合约多单,对应的操作是（）1手该合约。股指期货合约的标准化要素包括（）。以
- 于股指期货反向市场,正确的描述是（）。股指期货交割是促使（）的制度保证,其含义是（）。股票现货价格高于股指期货价格#
持有的股票现货没有成本支出
随着交割日期的临近,若与询价方成交,则意味着银行在结算日支付8
- 当股指期货价格（）,即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。在芝加哥交易所,以下外汇期货采取实物交割的有（）。货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。某投资者觉得股票市场风险较大,而债券投资的
- 正确的说法是（）。投资者预测股指将下跌,一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价,主要为中国银行间市场提供清算服务。在清算服务中,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
期价低估时,适合卖出股指期货同时买
- 股指期货套利交易的类型有（）。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利
- 股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。假设市场中原有110手未平仓合约,紧接着市场交易出现如下变化：在交易时,交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时,交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约,交
- 投资者利用股指期货进行套期保值,应该遵循（）的原则。根据现行中国金融期货交易所规则,2014年1月17日（1月第三个周五）上市交易的合约有IF1401、IF1402、IF1403、IF1406,习惯上被称为商品货币的是（）。令Pccs为货
- 股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值,如果计划以2270点买入IF1503合约,中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。对于票面利率3%的5年期国债期货,根据寻找CTD债券的经验法则,如果标
- 一般情况下,其原因在于（）。证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB）,隐含波动率增大,则期权的价值会（）。国家外汇管理局的基本职能包括（）。在正向双货币票据中,存在基差风险。#
在实际操作中,两
- 则进行基差交易时,看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（）。结构化产品的二级市场中,各合约同一方向套期
- 价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正,因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%,以沪深300指数为基准,无风险利率3.
- 股指期货买入套期保值适用于（）。中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是（）。某公司的大部分负债是浮动利率票据,到期期限为3年,能对冲此项担忧的策略是（）。某欧洲银行为了获得较低的融资利率,票据的初始本金和票
- 股指期货投资者通过套期保值,将市场价格风险转移给（）。期权通常有如下特征（）。利率互换交易的现金流错配风险是指（）。某公司的大部分负债是浮动利率票据,到期期限为3年,按季度结息。目前该公司并不担心接下来1
- 正确的说法是（）。若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为（）。找最便宜可交割债券的经验法则是（）。某进出口公司欧元收入被延迟1个月,该公司决定使用
- 某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元,成交价为1215点,当日结算价位1210点,交易保证金比例为15%,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。11月19日,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利
- 股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。下列期权中,时间价值最大是（）。对固定利率债券的持有人来说,可以（）对冲利率上升风险。远期合约与期货合约的主要区别包括（）。充分了解股指期货合约#
制定
- 股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。关于沪深300指数期货的结算价,说法正确的有（）。假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%,则该债券的转换因子（）。除了标的指数成分国债和备选成分国债,国债ETF还
- 股指期货技术分析的基本要素有（）。国家外汇管理局由（）领导,是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,因此他选择了三个月到期的美元/
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