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- 通常分为（）等环节。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为54点；同时又卖出两手行
- 影响股指期货价格的宏观经济因素主要是（）。股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所（CFFEX
- 影响股指期货市场价格的因素有（）。（）是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。在股指期货交易中,客户可以通过（）方式下达交易指令。如果预期未来我国GDP增速将加速上行,不考虑其
- 从事股指期货代理业务的中介机构有（）。（）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。投资者认为未来X股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。衡量到期时间对期权权利金
- 有权对取得股指期货中间介绍业务（IB）资格的证券公司进行日常监督检查,并依法采取监管措施或者予以行政处罚的机构有（）。股指期货采取的交割方式为（）。一般而言,对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益
- 证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时,在为客户签署合同文本前应向客户告知（）。2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动,则他最优的交易策略是（）。
- 证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB）,应为投资者提供的服务包括（）。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。投资者预测股指将下跌,于是卖出某一月份的股指期货合约,一旦股指
- 当标的资产价格波动率增大时,投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,则投资者收益为（）。按照买方权利划分,做市商的报价不需要和其他交易者报价竞争
做市商做市需要提供买卖双边报价#
做市商提供报
- 中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员不能履行合约责任时,交易所可采取的措施有（）。从理论上讲,看涨期权的价格不会超过（）。投资人持有100万元某公司一年期债券,假如该公司一年内违约的概率为3%,回收率（）.暂停
- 参与股指期货交易的投资者维护自身权益的途径有（）。从事股指期货代理业务的中介机构有（）。已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格（全价）为115.679元,且在此期间无付息,则该
- 对期货市场负有监管职能的机构有（）。某投资者持有1手股指期货合约多单,若要了结此头寸,对应的操作是（）1手该合约。在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量（）。某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约
- 导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是（）。2013年2月27日,其可交割国债140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003对应的基差为（）。014年2月27日,华尔街见闻
- 假设市场中原有110手未平仓合约,紧接着市场交易出现如下变化：在交易时,交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时,交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约,交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约,甲乙丙三人恰好
- 关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量,正确的说法是（）。假设某投资者的期货账户资金为105万元,该投资者目前无任何持仓,如果计划以2270点买入IF1503合约,且资金占用不超过现有资金的三成,锁定美元兑比索的远期
- 如果沪深300指数出现上涨单边市极端行情,或导致会员没有足够资金追保,中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。投资者预测股指将下跌,于是卖出某一月份的股指期货合约,一旦股指期货下跌后再买入
- 中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是（）。国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系,其中包括（）。指数货币期权票据（ICON）中可能包括（）的特征。
- 关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。沪深300股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于（）。（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。
- 以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述,错误的说法是（）。做市商的盈利目标应该来自（）。当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时,在通常的“波动率微笑”的影响下,将出现如下
- 关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是（）。股指期货爆仓是指股指期货投资者的（）。关于β系数的正确描述是（）。关于沪深300指数期货市价指令,正确的说法是（）。关于股指期货期现套利,回收率（）.结构化产
- 正确的说法是（）。β系数大于1的证券属于（）。我国国债持有量最大的机构类型是（）。根据《5年期国债期货合约交易细则》,对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。2013年2月27日,国
- 期货公司禁止（）。11月19日,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%,期货买卖双边手续费为0.2个指数点,期货买卖冲击成本为0.2个指数点,存在套利空间。当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将
- 关于沪深300指数期货交易日的交易时间,正确的说法是（）。某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%,该债券价格应（）票面价值。国债期货属于（）。我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为（）。个人投资者可以通过
- 2014年1月17日（1月第三个周五）上市交易的合约有IF1401、IF1402、IF1403、IF1406,则2014年1月20日（周一）的上市交易的合约有（）。假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%,时间价值最大是（）。其他条件不变
- 股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,其原因在于（）。国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般（）。基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行
- 股指期货合约的标准化要素包括（）。利用股指期货可以回避的风险是（）。中金所5年期国债期货上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%,上市首日有成交的,于下一交易日（）涨跌停板幅度。关于麦考利久期的描述,正确的
- 正确的说法是（）。由于价格涨跌停板限制或其他市场原因,股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成,因此产生的亏损由（）承担。国泰基金国债ETF跟踪的指数是（）。已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.0
- 在股指期货交易中,则投资者至少需要（）万元的保证金。（）不是影响股指期货价格的主要因素。中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元）,
- 与沪深市场股票相比,股指期货的特点在于（）。2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。属于结构化产品的是（）。到期交割机制#
保证金制度#
T+0交易机制#
当日无负债结算制度#2012年4月3日至2012年6月3日#
2012
- 股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。沪深300股指期货合约的交易代码是（）。下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。全球第一个推出利率期权的是（）。对于平值期权,随着到期日的临近,时
- 可以（）。β系数大于1的证券属于（）。银行间债券市场交易中心的交易系统提供询价和（）两种交易方式。全球第一个推出股指期权的是（）。某投资者在2014年2月25日,打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买
- 股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。（）是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。参与股指期货交易的投资者维护自身权益的途径有（）。对于美式期权而言,期权时间价值
- 关于β系数的正确描述是（）。中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后（）位。除了标的指数成分国债和备选成分国债,国债ETF还可以投资于（）。当β系数大于1时,单个股票的风险程度低于以指数衡量的整
- β系数大于1的证券属于（）。（）不是影响股指期货价格的因素。看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。期权保证金计算可以采用（）等方法。某公司的大部分
- 当β系数大于1时,债券组合的久期是4.5,认为未来市场收益率水平会下降,看跌期权的delta为负#
看涨期权和看跌期权的delta均为正
看涨期权和看跌期权的delta均为负参与起草外汇管理有关法律法规和部门规章草案,发布与履
- 一般来说,股票组合的β系数比单个股票的β系数（）。我国银行间市场的利率互换交易主要是（）。中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权
- 同时预计未来市场利率会上涨,其应该（）。投资者认为未来X股票价格将下跌,时间价值最大是（）。利率互换的估值,做空国债期货#
做空该公司信用债,做多国债期货
做空该公司信用债,做空国债期货买入看涨期权
卖出看涨期
- 关于股指期货投机交易描述正确的是（）。投资者预测股指将下跌,于是卖出某一月份的股指期货合约,一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价,这种交易方法称为（）。国内国债的登记托管机构是（）.做市商的盈利目标应
- 如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约,这种操作属于（）。参与股指期货交易的投资者维护自身权益的途径有（）。国债期货交易的风险控制制度包括（）。世界上第一个出现的金融期货是（）。正向套利
反
- 投资者预测股指将下跌,于是卖出某一月份的股指期货合约,一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价,这种交易方法称为（）。当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为（）点。下列不属于技术分析
- 某投资者持有1手股指期货合约多单,若要了结此头寸,对应的操作是（）1手该合约。个人投资者可参与（）的交易。2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。按照买方权利划分,期权可以分为（）。期权通常有如下特征（
川公网安备 51012202001360号