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- 企业债比国债的收益率更高,是因为企业债发行的规模较小,为了吸引投资者,需要提高收益率。国债期货属于（）。期权与期货的区别主要表现在（）。按照买方权利划分,期权可以分为（）。下列沪深300股指期权的敏感性因子
- 以下关于转换因子的说法,正确的是（）。关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量,那么合约价值每变动10%,投资者的持仓盈亏将变动（）（和交易保证金相比）。某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对
- 财政部采用滚动发行制度后,对关键期限国债提前一个月公布下个月的发行计划。股指期货合约的标准化要素包括（）。期权交易费用主要包括（）。关于期权价格影响因素,以下说法正确的是（）。正确#
错误合约乘数#
最小变
- 当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时,投资者将选择展期。展期过程中,投资者应该考虑的要素是（）。某投资者持有1手股指期货合约多单,若要了结此头寸,对应的操作是（）1手该合约。下列期权中,属于实值期
- 货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的增值,也称为资金时间价值。关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最小变动价位是（）。某日我国外汇市场美元兑人民币的
- 国债期货交易的风险控制制度包括（）。沪深300股指货的交割结算价是依据（）确定的。以下对国债期货行情走势利好的有（）。美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑,3个月后买方支付货款,该公
- 到期收益率是指：（）距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系,偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据
- 中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是（）。在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确
- 以下对国债期货行情走势利好的有（）。我国银行间市场的利率互换交易主要是（）。若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,组合的修正久期为6.65,需要
- 根据现行交易规则,2014年2月17日,中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。BS公式不可以用来为下列（）定价。3x12M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。属于结构化产品的是（）。利率互换的估值,
- 中金所风险控制措施包括（）。目前,政策性银行主要通过（）来解决资金来源问题。早期的场外衍生品交易采用（）模式,交易在交易双方之间完成,交易双方仅凭各自的信用或者第三方信用作为履约担保,面临着巨大的信用风险
- 以下属于中金所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价的是（）。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。96.882#
101.664#
99.663#
88.7755#NYSE交易的SPY
CBOE交易的VIX
CFFEX交易的IF#
CME交易的JPY
- 距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律
- 美国长期资本管理公司（LTCM）倒闭的原因有（）。期权合约中约定买方有权买入或卖出标的资产的价格称为（）。全球第一个推出股指期权的是（）。衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。外汇市场的基本面分析需要
- 国债期货市场的建立具有重要意义,主要表现为（）。如果某国债现货的转换因子是1.0267,则进行基差交易时,以下期货和现货数量配比最合适的是（）。以下交易策略中,可能从隐含波动率上升中获益的有（）。期权通常有如下
- 关于收益率曲线的说法,正确的是（）。假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利进行计算,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权
- 利率期限结构方面的理论包括（）。如果预期未来货币政策从紧,不考虑其他因素,则应在市场上（）。关于收益率曲线的说法,正确的是（）。下列期权中,属于实值期权的是（）。下列因素中,与股票看跌期权价值存在正向关系
- 该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,则股指看跌期权理论价值将（）。一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,构造一个蝶式期权多头组合,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险
- 关于麦考利久期的描述,正确的是（）。会引发信用衍生品偿付的事件包括（）。麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均#
零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
对于相同期限的债券票面利率越高的债
- 关于久期与凸性的描述,以下说法正确的是（）。根据历史财务数据,针对购买力平价条件所进行的实证研究倾向于（）。直接参与外汇交易的主体包括（）。利率互换的经纪中介发布一条信息为“Repo 3Y 03 tkn”,其中tkn表示（
- 可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述,错误的说法是（）。中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后（）位。收益率曲线的斜率变陡#
收益
- 国债期货理论定价时,在我国债券交易量中,（）的成交量占绝大部分。世界上最早推出利率期货合约的国家是（）。投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。关于收益率曲线的说法,正确的是（）。2014年2月26日,沪深300指
- 债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,则期限较长债券的收益率会（）期限较短债券的收益率。当观测到国债基差高于设定的无套利区间,投资者应采用的期现套利交易策略是（）。关于国债期货
- 除了标的指数成分国债和备选成分国债,英镑兑美元的即期汇率是1.5669,那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。国家外汇管理局的基本职能包括（）。评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券
- 属于股指期货合约的是（）。关于β系数的正确描述是（）。已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为（）时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设
- 在实际经济活动中,投资债券的收益可以表现为（）。对于票面利率3%的5年期国债期货,根据寻找CTD债券的经验法则,下列说法正确的是（）。在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量（）。利息收入#
资本利得#
再投
- 国债投资面临的主要风险包括（）。（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。世界上最早推出利率期货合约的国家是（）。构成附息国债的基本要素有（）。下列期权中,能够在到期日之
- 构成附息国债的基本要素有（）。关于股指期货交易,正确的说法是（）。国债期货合约的最小交割单位是（）手。结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。票面价值#
到期期限#
票面利率#
净价政府制定的方针政策不
- 国债发行承销团成员包括（）。期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。个人投资者可以通过（）参与国债期货交易。关于久期与凸性
- 国内国债的登记托管机构是（）.中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为（）。若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为（）。中央国债登记结算有限
- 我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。（）不是影响股指期货价格的主要因素。中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。美国长期资本管理公司（LTCM）倒闭的原因有（）。做市商的盈利目标应该来自（）。
- 若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为（）。沪深300股指期货合约的交易代码是（）。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。其他条件
- 转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,则该债券的转换因子（）。2014年2月18日,央行近半年来首次进行正回购,其行为对国债期货的影响为（）。以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。利率互换的经纪中
- 投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。对于利率期货和远期利率协议的比较,下列说法错误的是（）。下面属于避险货币的有（）。相对于交易所场内交易,关于场外交易的特点描述中,错误的是（）。国银行间市场交易商
- 如果某国债现货的转换因子是1.0267,以下期货和现货数量配比最合适的是（）。“想买买不到,想卖卖不掉”属于（）风险。一般情况下,与行权价格呈（）向关系。流动收益期权票据（LYONs）中的赎回权可以看作（）。属于结构
- 进行中金所国债期货基差交易时,是因为（）。如果沪深300指数出现上涨单边市极端行情,或导致会员没有足够资金追保,中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。当一个定价模型使用平价期权的隐含波
- 当观测到国债基差高于设定的无套利区间,以沪深300指数为基准,无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300,做空期货
做空现货,做多期货#
做空现货,做空期货
做多现货,无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要
- 投资者预计某公司的信用状况会明显好转,同时预计未来市场利率会上涨,其应该（）。关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是（）。国债投资面临的主要风险包括（）。距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债,与
- 国债期货价格为100,债券全价为106,应计利息为0.8,则净基差为（）。股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。影响债券久期的因素有（）。芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（
- 国债期货净基差等于基差减去（）。当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为（）点。沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。股指期货爆仓是指股指期货投资者的（）。中国金融期
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