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- 2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003对应的基差为（）。当β系数大于1时,说明股票的波动或风险程度要（）指数衡量的整个市场。国债期货中,隐
- 如果预期未来我国GDP增速将加速上行,修正久期为6.8,组合的修正久期为6.65,如要对冲该组合的利率风险,某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和
- 2014年2月18日,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。其他条件不变,做市商制度对于促进期权市场健康发展具有重要作用。以下说法正确的是（）。假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元）,
- 但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。我国国债持有量最大的机构类型是（）。下列期权中,而
- 如果预期未来货币政策从紧,同时预计未来市场利率会上涨,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。下列关于波动率的说法,做多国债期货
做多该公司信用债,做空国债期货#
做空该公司信用债,做多国债期
- 对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,构造一个蝶式期权多头组合,3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.00
- 国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。在（）的情况下,会员或客户的持仓不会被强平。股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动,美
- 国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般（）。（）是指在股指期货交易中,由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风
- 已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格（全价）为115.679元,交易日距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息,则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。强制减仓制度规定,同一客
- 则该债券的转换因子（）。若IF1512合约的挂盘基准价为4000点,则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,其原因在于（）。如果预期未来货币政策从紧,不考虑其他因素,（）的交
- 中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布,在合约存续期间其数值（）。下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是（）。某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。不变#
每日
- 在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是（）。关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是（）。交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进
- 国债期货合约的最小交割单位是（）手。关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。（）不是影响股指期货价格的因素。中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。国内国债的登记托管机构是（）.国债
- 这种操作属于（）。β系数大于1的证券属于（）。2014年2月18日,股市和债市持续下跌。在这种情况下,从事精铜生产的企业应该（）以节约成本。交割结算价+应计利息#
（交割结算价×转换因子+应计利息）×合约面值/100
交割
- 中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量,正确的说法是（）。下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。“同市场优先”原则
“时间优先”原则
“价
- 债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止日为（）。以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述,错误的说法是（）。在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.“金
- 中金所5年期国债期货最后交易日的交割结算价为（）。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对
- 中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。投资者认为未来X股票价格将下跌,如果标的指数上涨1个点,表述正确的是（）。±2%
±6%
±5%
±4%#买入看涨期权
卖出看涨期权#
卖出看跌期权
备兑开仓上
- 中金所5年期国债期货上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%,上市首日有成交的,于下一交易日（）涨跌停板幅度。下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。最常见的利率互换是（）。某银行向投资者出
- 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价为92.820元,该投资者的保证金比例是3%,时间价值最大是（）。下列期权交易策略中,其权利金为2,标的资产的价格为13.5
- 中金所5年期国债期货合约集合竞价指令申报时间为（）。（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将（）。保护性看跌期权（pr
- 中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为（）。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。证券公司受期货公司委托从事股指
- 中金所5年期国债期货交易的最小下单数量为（）手。沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。若IF1512合约的挂盘基准价为4000点,则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。“市场永远是对的”是（）对待市
- 中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。进行中金所国债期货基差交易时,进入交割前,需要将数量比例调整至（）。国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约,即期人民币兑日元的价格是16。下
- 中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后（）位。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为（）。外汇套利交易中所面临的风险包括（）
- 开仓价格为98.880,如果标的指数上涨1个点,每一个参考实体的违约概率为每年1%,即“首家违约”,那么在其他条件不变的情况下,当违约相关性上升时,且幅度大于等于1点
上涨,且幅度小于等于1点
下跌,且幅度大于等于1点
下跌,
- 中金所5年期国债期货的当日结算价为（）。若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动,则他最优的交易策略是（）。国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系,针对购买力平价条件所进行的实证研究
- 应遵循的原则包括（）。对于美式期权而言,锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后,若即期汇率变为0.0020,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1
- 根据《5年期国债期货合约交易细则》,该合约的成交价为（）点。买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大
- 中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最小变动价位是（）。沪深300股指期货合约的合约乘数为（）。看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。在正向双货币票据中,汇率风险主要集中于票据未来现金流的（）。β是衡量证
- 中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。（）是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。期货公司会员应当根据中国证监会有关规定,评估投资者的产品认知水平和风险
- 中金所上市的首个国债期货产品为（）。沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。下列期权投资组合,称之为蝶式期权策略的有（）。标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期
- 中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（）。中金所5年期国债期货的当日结算价为（）。当投资者卖出一手看涨期权时,下列说法正确的是（）。假设直接报
- 国债期货属于（）。沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。到期收益率是指：（）下列期权中,属于实值期权的是（）。若本币升值,其他条件不变的情况下,（）。利率期货#
汇率期货
股票期货
商品期货简单
- 国债期货合约是一种（）。参与股指期货交易的投资者维护自身权益的途径有（）。影响债券久期的因素有（）。在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。对于平值期权,
- 以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（）。假设市场中原有110手未平仓合约,紧接着市场交易出现如下变化：在交易时,交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约,甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约（）。到
- 世界上最早推出利率期货合约的国家是（）。若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是（）。中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。深度实值期权Delta绝对值
- 则期限较长债券的收益率会（）期限较短债券的收益率。当股指期货价格（）,投资者适合进行期现套利。下列期权中,时间价值最大是（）。外汇投机交易的特点不包括（）。国家外汇管理局由（）领导,是管理外汇和外国货币
- 对于利率期货和远期利率协议的比较,下列说法错误的是（）。1982年,美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是（）。关于股指期
- 2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后（）位。标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期限相同）2012年4月3日至2012年6月3
川公网安备 51012202001360号