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- 对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。外汇保证金交易的过程中,这种情况称为（）。外汇市场的做市商赚取利润的途径是（
- 机构投资者运用国债期货进行套期保值,其次是风险敞口。“市场永远是对的”是（）对待市场的态度。股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。中金所5年期国债期货交易的最小下单数量为（）手。自然人投资者满足以下（
- 在其他因素不变的情况下,则国债期货价格下跌。以下关于债券收益率说法正确的为（）。距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。买入1手5月份到期的执行价为1050的
- 意味着对资金需求的上升,带动国债期货价格的上升。国内国债的登记托管机构是（）.下列期权中,能够在到期日之前行权的是（）。2005年,东京金融交易所（TFX）推出了名为“点击365”的交易平台,并引入（）。外汇掉期的定
- 国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。（）不是影响股指期货价格的主要因素。与沪深市场股票相比,股指期货的特点在于（）。根据预期理论,如果市场认为收益率在未来会上升,则期限较长债券的收益率会
- 进行国债套期保值时,套期保值比例并不唯一。银行间债券市场交易中心的交易系统提供询价和（）两种交易方式。个人投资者可以通过（）参与国债期货交易。外汇期货套利的形式主要有（）。货币互换每个付息周期包括的构
- 随着到期日的临近,其含义是（）。正确#
错误市场风险#
购买力风险#
信用风险#
再投资风险#减小
加剧#
不变
无明显规律买入短期限实值期权
卖出长期限虚值期权
买入长期限平值期权
卖出短期限平值期权#8.02%是银行的
- 国债期货基差交易是套利交易的一种。若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6,期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要（）万元的保证金。关于股指期货投机交易描述正确的是（）。Delta中性是指（）。场外市
- 当市场收益率发生变化时,国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。以下关于债券收益率说法正确的为（）。根据判断最便宜
- 远期利率协议是一种针对债券的远期合约。（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。找最便宜可交割债券的经验法则是（）。下列期权当中,时间价值占权利金比值最大的
- 在我国,国债期货合约的交割以现金交割方式进行。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。沪深300股指期货合约的交易代码是（）。下列关于做市商正确的是（）。最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。利率
- 在“327”事件中,国债期货价格波动剧烈,因此从国债期货交易的本身特性出发,国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货。沪深300指数期货合约到期时,只能进行（）。个人投资者可参与（）的交易。银行间债券市场交易中心的
- 到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度,大于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度。证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB）,应为投资者提供的服务包括（）。期权的波动率是以百分比形式表示
- 中金所5年期国债期货的交割过程中,卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。投资者利用股指期货进行套期保值,应该遵循（）的原则。全球第一个推出股指期权的是（）。对于美式期权而言,期权时间价值（）。中国人
- 通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。一般来说,股票组合的β系数比单个股票的β系数（）。股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。当股指期货价格（）,投资者适合进行期现套利。当固定票息债券的收益率上升
- 中金所5年期国债期货合约临近交割月份时,交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。假设外汇交易者预期未来的一段时间内,近期合约的价格涨幅会大于远期合约的价格涨幅,那么交易者应该进行（）。正确#
错误正
- 中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。关于股指期货期现套利,正确的说法是（）。投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期
- 中金所5年期国债期货上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合,因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产
- 利率衍生产品是一种损益以某种方式依赖于利率水平的金融创新工具,具体包括国债期 货、远期利率协议、利率期权、利率互换等标准化产品。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。“金砖五国”中,最早推出外
- 国泰上证5年期国债ETF是中金所5年期国债期货合约的标的物。假设某投资者的期货账户资金为105万元,股指期货合约的保证金为15%,该投资者目前无任何持仓,如果计划以2270点买入IF1503合约,且资金占用不超过现有资金的三
- 在经济处于衰退时期,经济面临通缩压力,短期国债的收益率一般高于长期国债的收益率。沪深300股指期货合约的交易代码是（）。除了标的指数成分国债和备选成分国债,国债ETF还可以投资于（）。以下属于中金所上市的5年期
- 权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,莫斯科商品交易所（MCE）推出了俄罗斯历史上第一份（）期货合约,由此也标志着俄罗斯外汇期货市场的起步。收益增强型的结构化产品中嵌入的期权
- 中金所在国债期货出现涨跌停板的时候就会调整交易保证金。从事股指期货代理业务的中介机构有（）。国泰基金国债ETF跟踪的指数是（）。国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计利息为0.8,
- 中金所对5年期国债期货每次最大下单数量没有限制。中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格（全价）为115.679元,交易
- 我国国债期货设涨跌停,涨停板幅度为±4%。影响股指期货价格的宏观经济因素主要是（）。中金所上市的首个国债期货产品为（）。关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是（）。银行间外汇市场是指境内金融机构（包括银
- 中金所5年期国债期货不实行持仓限额制度。股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,其原因在于（）。在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。衡量到期时间对期权
- 选择CTD时,收益率高的债券相对便宜。期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。于股指期货反向市场,正确的描述是（）。假设某一时
- 在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。关于国债期货套期保值比例的表述,其中tkn表示（）。一个由100个参考实体所构成的组合,每一个参考实体的违约概率为每年1%,考虑第n次信用违约互换。如果n=1,即“首家违
- 中金所5年期国债期货合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价,计算结果保留至小数点后三位。2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方
- 关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是（）。以涨跌停板价格申报的指令,按照（）原则撮合成交。对于期权买方来说,以下说法正确的（）。货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。对固定利率债券的持有人来说,可以
- 影响国债期货价格的因素有（）。股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是（）。期权的波动率是以百分比形式表示的
- 中金所5年期国债期货可交割国债需满足的条件为（）。若某公司债的收益率为7.32%,同期限国债收益率为3.56%,则导致该公司债收益率更高的主要原因是（）。根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,收益
- 关于国债期货,以下说法正确的是（）。限价指令在连续竞价交易时,交易所按照（）的原则撮合成交。沪深300股指期货合约的交易代码是（）。芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（）。1992
- 我国国债期货交易采用百元全价报价。沪深300指数期货合约到期时,只能进行（）。以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。自然人投资者满足以下（）条件可参与中金所国债期货交易。看跌期权的价值与标的
- 自然人投资者满足以下（）条件可参与中金所国债期货交易。关于股指期货套期保值额度的使用,正确的说法是（）。中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。买入看跌期权同时买入标的资产,到期损益最接近于（）。
- 对于票面利率3%的5年期国债期货,根据寻找CTD债券的经验法则,下列说法正确的是（）。股指期货合约的标准化要素包括（）。中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。对于股票期权来说,当不考虑利率和股息时,可以
- 我国银行间债券市场采用集中撮合竞价制度。关于股指期货交易,正确的说法是（）。在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是（）。某投资者买入一手看跌期权,该期权价格为7元。期权到期日,不
- 找最便宜可交割债券的经验法则是（）。若某公司债的收益率为7.32%,同期限国债收益率为3.56%,则导致该公司债收益率更高的主要原因是（）。以下（）合约不属于芝加哥商业交易所第一次推出的人民币外汇期货。对收益率在
- 下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（）。外汇期货合约中标准化规定包括（）。计算隐含回购利率#
计算净基差#
计算市场期限结构
- 根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产50%以上投资于债券的为债券基金。当β系数大于1时,说明股票的波动或风险程度要（）指数衡量的整个市场。证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB）,应为投资
川公网安备 51012202001360号