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- 某投资者预期欧元将升值,于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日,期货价格变为1.2430,于是该投资者将合约卖出平仓,则该投资者（）美元。（不计手续费等费用）股指期货采
- 下列外汇品种中,或导致会员没有足够资金追保,中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。以下关于债券收益率说法正确的为（）。投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,其盈亏是
- 中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是（）。国债期货属于（）。假设某一时刻股票指数为2280点,投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,若到期时股票指数期权结算价格为2310点,则投资者收益为（）。
- 联系期货价格和现货价格的纽带是（）。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约,这种操作属于（）。国债发行承销团成员包括（）。看跌期权的价值与标的价格呈（
- 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元）,合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动（）。与沪深市场股票相比,3个月的无风险利率是5.25%
- 假设当前期货交易的保证金比率为5%,那么合约价值每变动10%,投资者的持仓盈亏将变动（）（和交易保证金相比）。（）不是影响股指期货价格的主要因素。股指期货合约的标准化要素包括（）。构成附息国债的基本要素有（
- “来自中国外汇交易中心的最新数据显示,2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984,较前一交易日的6.0915上升了69个基点,这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元（）。当固定票息债券的收益率上升时,
- BS模型的假设前提有（）。某交易者买入10张欧元期货合约,成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元）,合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400,交易者的浮动亏损为（）（不计手续费等交易成本）。1992年,莫斯科商品
- 假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%,英镑兑美元的即期汇率是1.5669,那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%,该债券价格应（）票面价值。中金所5年
- 以下交易策略中,可能从隐含波动率上升中获益的有（）。当价格低于均衡价格,股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格,股指期货投机者高价卖出股指期货合约,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到
- 假设间接报价法下,欧元／美元的报价是1.3626,那么1美元可以兑换（）欧元。从事股指期货代理业务的中介机构有（）。买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权,权利金为150点,以下说法正确的是（）。“来自中国外
- 美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。下列期权中,属于实值期权的是（）。假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元）,美国1年期利率为4%,那么在连续复利的前提下,英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为
- 下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。影响股指期货价格的宏观经济因素主要是（）。投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,平仓价格为98.124,其盈亏是（）元（不计交易成本）。我国当前上
- 投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为26点。则下列说法正确的是（）。银行间外汇市场是指境内金融机构（包
- 非美元报价法报价的货币的点值等于（）。中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是（）。某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%,该债券价格应（）票面价值。其他条件不变
- 当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%,则下列策略不合适的有（）。国债期货合约的最小交割单位是（）手。外汇市场上的交割制度主要分为（）。某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议,约定支付3.5%的固定利率,
- 买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权,权利金为150点,卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权,权利金为120点,以下说法正确的是（）。如果股票不支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标
- 造成投资者损失的风险属于（）。银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是（）。保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在行权价格为4500、4600、4
- 从理论上看,当投资者买入跨式组合时,下列说法正确的是（）。决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大,则可以（）。属
- 行权价为2010点,在没有套利机会的条件下,Vfix表示固定利率债券价值,票据的初始本金和票息以欧元计价,向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险,自身拥有外汇应付和应收款项,须采取对应措施#
某金融机
- 已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为（）时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99
- 期权交易费用主要包括（）。股指期货采取的交割方式为（）。沪深300指数期货合约到期时,只能进行（）。关于β系数的正确描述是（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,隐含回购利率越高的债券,则投资者应该（）。佣金
- 关于期权价格影响因素,结算价为92.520元,该投资者的保证金比例是3%,投资者应该考虑的要素是（）。买入看涨期权同时卖出标的资产,到期损益最接近于（）。期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。假设当前日
- 下列对于时间价值的特性说法正确的有（）。沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,习惯上被称为商品货币的是（）。“来自中国外汇交易中心的最新数据显示,2
- 下列情形中,期权内在价值为零的情况有（）。根据监管部门和交易所的有关规定,并依法采取监管措施或者予以行政处罚的机构有（）。到期收益率是指：（）以下（）情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。当采用传统的
- 当投资者卖出一手看涨期权时,下列说法正确的是（）。某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,
- 以下属期权做市商享有的权利是（）。投资者进行股票投资组合风险管理,可以（）。投资者认为未来X股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。当前股指波动处于历史低位,但方向难以判断题,充分
- 放大电路中有反馈的含义是（）股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。其他条件不变,如果标的指数上涨1个点,则股指看跌期权理论价值将（）。结构化产品
- 2014年2月26日,沪深300指数为2163,以下期权为实值期权的是（）。股指期货市场的避险功能之所以能够实现,股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%,借贷成本为3.6%,期货买卖双边手续费为0.2个指数点,则此时12月19
- 某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权,权利金为每份10元,买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权,权利金为10元,则该投资组合的损益平衡点为（）。（）是指在股指期货交易中,由于相关行为（如签订的
- 下列因素对期权价格的影响,表述正确的是（）。预期标的资产价格会有显著的变动,但后市方向不明朗,投资者适合采用的期权交易策略是（）。β是衡量证券相对风险的指标。以下选项中收益接近无风险利率的是（）在一个交易
- 对应标的物的现券价格（全价）为115.679元,交易日距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息,为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险,该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理,以下不适合的是（）。决定外汇期货合约理论
- 交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点,应该考虑进行（）交易并持有到期。看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系,与行权价格呈（）向关系。买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权,卖出执行
- 国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系,其中包括（）。中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。其他条件不变,如果标的指数上涨1个点,则股指看跌期权理论价值将（）。当投资者卖出一手
- 标的资产现价2500点,则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为（）。若IF1512合约的挂盘基准价为4000点,则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,其原因在于（）。0.
- 假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变）,下面最可能发生的是（）。中金所5年期国债期货合约的可交割国债应
- 期权与期货的区别主要表现在（）。假设当前期货价格高于现货价格,并超出了无套利区间,那么外汇套利者可以进行（）,等到价差回到正常时获利。保证金比例越小,外汇期货合约的杠杆作用（）。A.合约体现的权利义务不同B.
- 期权市场流动性具有分散和不平衡的特征,做市商制度对于促进期权市场健康发展具有重要作用。以下说法正确的是（）。利用股指期货可以回避的风险是（）。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平
- 期权的主要特点表现在（）。影响债券久期的因素有（）。到期收益率是指：（）买入看涨期权同时卖出标的资产,到期损益最接近于（）。某投资者在2014年2月25日,打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执
- 对于期权买方来说,以下说法正确的（）。沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。由于价格涨跌停板限制或其他市场原因,股指期货
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