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- 最常见的利率互换是（）。中金所5年期国债期货交易的最小下单数量为（）手。国债发行承销团成员包括（）。对于票面利率3%的5年期国债期货,根据寻找CTD债券的经验法则,下列说法正确的是（）。下列选项中,期权不具备的
- 利率互换的经纪中介发布一条信息为“Repo 3Y 03 tkn”,其中tkn表示（）。（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。若某公司债的收益率为7.32%,同期限国债收益率为3.56
- 1x4M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。构成附息国债的基本要素有（）。下列不是决定外汇期货理论价格的因素为（）。决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。1个月后借入资金为4个月的投资融资
4个月后借入资
- 本金随着时间的推移按照事先约定的方式逐渐增大的互换是指（）。外汇期货的交易中,图表分析法是属于（）。以下属于资产配置层面的有（）本金变化型互换
过山车型互换
本金过渡型互换
本金增长型互换#基本面分析
技术
- 银行间市场利率互换是按照（）报价的。标准型利率互换的估值方式包括（）。根据信用评级得到的累计违约率,具有（）特点。固定端年化利率
浮动端年化利率#
固定端与浮动端利率的差额
在基准利率上加减点拆分成相反方
- 标准型的利率互换是指（）。个人投资者可参与（）的交易。可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量（）。以下不属于货币掉期和外汇掉期的共同点的有（）。
- 为对冲外汇风险,CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%,该美国进口商应该（）。固定利率端价值为正
合约初始价值为0#
浮动利率端价值为正
固定利率端价值为负期货价格达到涨
- 如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合,用Vswap表示利率互换的价值,Vfix表示固定利率债券价值,Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方,互换的价值为（）。沪深300股指期货交割结算价为最后
- 利率互换交易的现金流错配风险是指（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖
对手方违约的风险
前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销#
预期利率下
- 各种互换中,（）交换两种货币的本金并且交换固定利息。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。期货公司违反投资者适当性制度要求的,自然人投资者申请开立股指期货交易编码时,债券组合的久期是4.5
- 早期的场外衍生品交易采用（）模式,交易在交易双方之间完成,交易双方仅凭各自的信用或者第三方信用作为履约担保,面临着巨大的信用风险。股指期货交割是促使（）的制度保证,即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确
- 成立于1985年的（）,建立了强大的金融监管框架,增加市场透明度。当β系数大于1时,交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约,交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约,平值期权Delta绝对值接近（）。芝加哥商业交易所
国
- 德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。当价格低于均衡价格,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。若投
- 外汇远期合约与外汇期货合约的相同点主要表现在（）方面。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。（）不是影响股指期货价格的因素。需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。标的资产#
结算方式
- 2014年2月27日,这种杠杆套息交易能够成为拥有高Alpha的原因包括（）。股指期货合约的标准化要素包括（）。导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元,在8月1日开仓买进9月
- 3x12M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。利率互换的合理用途包括（）。3个月后借
- 当境内远期（DF）结汇价高于境外远期（NDF）售汇价,企业可以进行（）套利。股指期货采取的交割方式为（）。某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价为92.82
- 人民币远期利率协议计息基准中的“A/365F”的含义是（）。（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。假定股票价
- 某德国投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有（）。国债期货合约的基点价值约等于（）。与外汇投机交易相比,外汇套利交易具有的特点是（）。物价上涨幅度较大的国家,本币（
- 相对于交易所场内交易,错误的是（）。“市场永远是对的”是（）对待市场的态度。股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,正确的说法是（）。影响债券久期的因素有（）。列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。下列
- 银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）于2009年11月28日在上海正式成立,主要为中国银行间市场提供清算服务。在清算服务中,上海清算所是（）。债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止
- 央行在最近的两周内,是通过改变（）来打破杠杆套息交易高Alpha的特性。国债期货价格为100,债券全价为106,应计利息为0.8,则净基差为（）。假设某一时刻股票指数为2280点,行权价格是2300点,若到期时股票指数期权结算价
- 交易双方约定在未来的某一确定时间,以确定的价格买入或者卖出一定数量的某种金融资产的合约是（）。关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。从事股指期货代理业务的中
- 3x6M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。影响股指期货市场价格的因素有（）。当股指期货价格（）,投资者适合进行期现套利。全球第一个推出股指期权的是（）。外汇交易报价中的一个基点是指（）。投资者可以通过
- 场外市场与场内交易所市场相比,具有的特点是（）。制定股指期货投机交易策略,通常分为（）等环节。交易的合约是标准化的
主要交易品种为期货和期权
多为分散市场并以行业自律为主#
交易以集中撮合竞价为主预测市场走
- 外汇交易报价中的一个基点是指（）。按照持有成本模型,中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15,1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元,投资于中、美1年期国债,理论上,1年后其最高收益为（）万美元（小
- 应为投资者提供的服务包括（）。国债期货合约的最小交割单位是（）手。买入看跌期权,从到期收益角度看,最接近于（）。国家外汇管理局由（）领导,是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。某欧洲银行为了获得较低的
- 一国货币当局调节汇率的主要手段包括（）。关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。国债期货合约的发票价格等于（）。下列期权当中,时间价值占权利金比值最大的是（）。如果股票支付股利,在其他所有条件相同
- 该公司较为稳妥的做法有（）。沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述,同时卖出1
- 交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进行。投资者利用股指期货进行套期保值,应该遵循（）的原则。国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系,其中包括（
- 外汇风险类型有（）。按连续复利计息,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。如果某国债现货的转换因子是1.0267,则进行基差交易时,以下期货和现货数量配比最合适的是（）。某投资者买入两份6月到期执行价格为10
- 外汇期货套利的形式主要有（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。外汇掉期的定义是（）。有关经济主体通过借款、即期外汇交易和投资的程序,争取消除外汇风险的风险管理办法是（）。某银行签订了
- 期权费为4元。同时,此时看涨期权支付为20元,则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他
- 决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。现货价格#
货币所属国利率#
合约到期时间#
合约大小#欧式期权可以提前行权
买入欧式期权
- 根据外汇交易者在市场中所建立的交易头寸不同,外汇跨期套利一般分为（）。关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量,正确的说法是（）。若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假
- 下列说法正确的是（）。某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加,该公司与当地银行签订NDF合约,锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后,若即
- 以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。以下属期权做市商享有的权利是（）。期权
- 一国国际收支账户中的金融与资本账户包括的项目有（）。我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑,3个月后买方支付货款,该公司财务总监非常关注合约
- 开仓价格为97.702,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。从理论上讲,看涨期权的价格不会超过（）。假设某一时刻股票指
- 可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。国家外汇管理局由（）领导,是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加,因此考虑
川公网安备 51012202001360号