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- 直接参与外汇交易的主体包括（）。沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。期权市场流动性具有分散和不平衡的特征,做市商制度对
- 在芝加哥交易所,以下外汇期货采取实物交割的有（）。证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时,在为客户签署合同文本前应向客户告知（）。保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。2014年4月,在芝加哥商
- 美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑,3个月后买方支付货款,该公司财务总监非常关注合约的外汇风险,可以采取的措施有（）。当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将（）。中金所5年期国债
- 时间结构对外汇风险的影响有（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。指数货币期权票据（ICON）中可能包括（）的特征。时间越长,风险越大#
时间越长,风险越小
时间越短,风险越大
时间越短,风险越小
- 外汇期货套利交易中可能存在的风险包括（）。期权保证金计算可以采用（）等方法。相对于交易所场内交易,关于场外交易的特点描述中,错误的是（）。成立于1985年的（）,主要致力于促进场外衍生品市场的高效、稳健的发
- 外汇期货合约的标的物标准化条款包括（）。关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。目前,政策性银行主要通过（）来解决资金来源问题。可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。投资者买入一个看
- 外汇套利交易包括（）。关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是（）。期权合约中约定买方有权买入或卖出标的资产的价格称为（）。期权的市场价格反映的波动率为（）。假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3
- 常用的汇率标价法有（）。利用股指期货可以回避的风险是（）。在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是（）。期权通常有如下特征（）。直接标价法#
间接标价法#
美元标价法
指数标价法系
- 以下货币中属于传统意义上商品货币的包括（）。投资者认为未来X股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。014年2月27日,华尔街见闻网站发表了一篇题为《“央妈”重拳出手人民币炒家命悬一线》
- 某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点,则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产
- 国家外汇管理局的基本职能包括（）。股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。下列不属于计算期权价格的数值方法的有（）。某投资者买入两份6月到期执行
- 外汇期货交易与外汇现货保证金交易的区别有（）。在下列选项中,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。按照惯例,在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。交易所的外汇期货合约是标准化合约,交易所
- 交易所的外汇期货合约是标准化合约,交易所规定了合约的（）。（）是指在股指期货交易中,由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损
- 外汇期货投机者的作用主要有（）。按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因
- 国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款,则可用的套期保值方式有（）。关于股指期货市价指令叙述不正确的是（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。自然人投资者满足以下（）条件可参与中金所国债
- 外汇套利交易中所面临的风险包括（）。对于平值期权,随着到期日的临近,时间价值损失速度将（）。需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。投资结构化产品可能面临的风险有（）。交易风险#
配对风险#
交易对手风险#
- 外汇期货的特性包括（）。根据监管部门和交易所的有关规定,股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价
- 全球主要即期外汇交易市场有（）。当价格低于均衡价格,股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格,股指期货投机者高价卖出股指期货合约,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。签订利率
- 在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括（）。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%,则下列策略不合适的有（）。外汇远期#
外汇掉期#
外汇期货
外汇期权#历史持仓
- 在计算机撮合外汇期货的成交中,决定最新成交价的价格有（）。根据监管部门和交易所的有关规定,期货公司禁止（）。中金所5年期国债期货最后交易日的交割结算价为（）。对于平值期权,随着到期日的临近,时间价值损失速
- 假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985-1.2988,两个市场间存在套汇机会。股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。做市商的盈利目标应该来自（）。联系期货价格和现货价格的纽带是（）。外汇保证金
- 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口
- 远期合约头寸盈利
人民币升值,远期合约头寸亏损
日元升值,远期合约头寸亏损#
日元升值,远期合约头寸盈利利率风险管理工具#
汇率风险管理工具
股票风险管理工具
信用风险管理工具5
10#
20
50买入1手行权价25的看涨期
- 下面属于避险货币的有（）。国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约,即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。人民币远期利率协议的基本要素有（）。美元#
欧元
法国克朗
瑞士法郎#
- 外汇期货合约中标准化规定包括（）。以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。股指期货技术分析的基本要素有（）。关于股指期货交易,正确的说法是（）。目前,政策性银行主要通过（）来解决资金来源问题
- 物价上涨幅度较大的国家,本币（）；降息的国家,本币（）。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是（）。人民币利率互换市场的发展仍处于成长阶段,存在的问
- 按照兑换的自由程度,外汇可以分为（）。股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。自由兑换外汇#
有限自由兑换外汇#
记账外汇#
双边兑换外汇股指期货可以消除单只股票特有的风险
股指期货价格与股票指数价
- 某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险,因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗,即期汇率为USD/CZK=20,每手外汇期货合约的面值为125000欧元,价格
- 按照惯例,在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。以涨跌停板价格申报的指令,按照（）原则撮合成交。债券转托管是指同一债券托管客户将持有债券在（）间进行的托管转移。假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即
- 外汇掉期的定义是（）。国债期货交易的风险控制制度包括（）。期权与期货的区别主要表现在（）。下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%,英镑兑美元的即
- 下面可以算作外汇资产的有（）。用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（）。关于股指期货期现套利,正确的说法是（）。目前,在我国债券交易量中,B国的通货膨胀率是5%,在国际外汇市场
- 有关经济主体通过借款、即期外汇交易和投资的程序,争取消除外汇风险的风险管理办法是（）。国内国债的登记托管机构是（）.我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。影响国债期货价格的因素有（）。结构化产品的期
- 由于汇率变动导致企业资产负债表变化的风险是（）。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。股指期货投资者通过套期保值,将市场
- 按照惯例,在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有（）。列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。各种互换中,（）的交易过程中需要交换本金。日元
欧元#
加元
英镑#未来股票价格将是两种可能值中的一个
允许卖空
- A国通货膨胀率为1%,B国的通货膨胀率是5%,那么根据相对购买力平价理论,A国货币将对B国货币在一年之内（）。如果预期未来我国GDP增速将加速上行,不考虑其他因素,则应当在国债期货上（）。下列对于时间价值的特性说法正
- 假设当前期货价格高于现货价格,并超出了无套利区间,等到价差回到正常时获利。根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点
- 假设美国1年期国债收益率为2%,中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15,1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元,1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。强制减仓制度规定,当短期无风险
- 假设当前某期货的价格为50元。交易者进行开仓买入交易并持有到期。在期货到期交割时,期货价格为60元,那么交易者交割时所需要付出的金额为（）。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。股指期货合约的标准化要素包
- 交易者进行熊市套利,6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为（）。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。
- 某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加,锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后,若即期汇率变为0.0020,则（）。根据预期理论,如果市场认为
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