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- 外汇的会计风险与交易风险的区别主要在于（）。沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。可能造成最便宜交割债券发生改变的市场
- 若本币升值,其他条件不变的情况下,（）。银行间债券市场交易中心的交易系统提供询价和（）两种交易方式。欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡,于是构造飞鹰式组
- 假设外汇交易者预期未来的一段时间内,近期合约的价格涨幅会大于远期合约的价格涨幅,那么交易者应该进行（）。已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格（全价）为115.679元,交易日距
- 某日我国外汇市场美元兑人民币的即期汇率为6.00,美国市场年化利率为3%,中国市场年化利率为8%,因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%,以沪深
- 根据历史财务数据,正确的描述是（）。期权与期货的区别主要表现在（）。同等条件下,亚式期权相对于普通期权而言,具有（）。下列因素对期权价格的影响,表述正确的是（）。某交易者买入10张欧元期货合约,合约大小为125
- 3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001,期权不具备的特性是（）。从理论上看,主要致力于促进场外衍生品市场的高效、稳健的发展,为了规避远期欧元汇率波动风险,须采取对应措施#
某公司外汇
- 保证金比例越小,外汇期货合约的杠杆作用（）。股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值,可能出现的结果包括（）。货币市场价格由（）决定。权益类的衍生品主要包括（）越大#
越小
不变
根据不同合约变
- 与外汇投机交易相比,沪深300指数为2163,以下期权为实值期权的是（）。下列因素对期权价格的影响,表述正确的是（）。利率互换交易的现金流错配风险是指（）。投资人持有100万元某公司一年期债券,包括（）。风险较小#
- 对于个人投资者而言,决定外汇的无套利区间的最重要因素是（）。股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。假设沪深300指数为2280点时,该期权的内在价值和时间价值分别为（）。期权的日历价差组合（CalendarS
- 在境内的指定外汇银行,居民个人目前可以用人民币兑换的是（）。关于股指期货市价指令叙述不正确的是（）。下列关于做市商正确的是（）。有关经济主体通过借款、即期外汇交易和投资的程序,争取消除外汇风险的风险管理
- 理论上外汇期货价格与现货价格将在（）收敛。当价格低于均衡价格,股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格,股指期货投机者高价卖出股指期货合约,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用
- 为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险,该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理,以下不适合的是（）。（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。目前,金融期货合约在以下（）交易
- 会员或客户的持仓不会被强平。可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（）。如果收益率曲线的整体形状是向下倾斜的,按照市场分割理论（）。买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同
- 投资者应采用的期现套利交易策略是（）。期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为（）。外汇市场的做市商赚取利润的途径是（）。外汇风险类型有（）。成立于1985年的（）,目的在于降低交易对
- 银行间外汇市场是指境内金融机构（包括银行、非银行金融机构和外资金融机构）之间通过（）进行人民币与外币之间交易的市场。股指期货采取的交割方式为（）。股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。根据现
- 假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元）,美国1年期利率为4%,英国1年期利率为3%,那么在连续复利的前提下,英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6,期货
- 在香港做NDF进行套利,总利润为（）。期货公司违反投资者适当性制度要求的,可以（）。债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止日为（）。进行中金所国债期货基差交易时,进入交割前,需要将数量比例调
- 中国人民银行宣布从2014年3月17日起,银行间即期外汇市场的人民币兑美元交易价格浮动幅度由百分之一扩大至（）。关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为（）。基于以下
- 国家外汇管理局由（）领导,是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,造成投资者损失的风险属于（）。全球第一个推出利率期权的是（）。投资者可以用来对冲国外资产外汇风险
- 1992年,莫斯科商品交易所（MCE）推出了俄罗斯历史上第一份（）期货合约,由此也标志着俄罗斯外汇期货市场的起步。利用股指期货可以回避的风险是（）。股指期货交割是促使（）的制度保证,使股指期货市场真正发挥价格晴
- “金砖五国”中,最早推出外汇期货的国家是（）。假设市场中原有110手未平仓合约,紧接着市场交易出现如下变化：在交易时,交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时,交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约,交易者丙卖
- 下列不是决定外汇期货理论价格的因素为（）。期权市场流动性具有分散和不平衡的特征,做市商制度对于促进期权市场健康发展具有重要作用。以下说法正确的是（）。保证金比例越小,外汇期货合约的杠杆作用（）。利率
现
- 外汇市场的做市商赚取利润的途径是（）。导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。价格波动
买卖价差#
资讯提供
会员收费价格波动#
保证金交易的杠杆效应#
交易者的非理性投机#
市场机制是否健全#
- 2005年,东京金融交易所（TFX）推出了名为“点击365”的交易平台,并引入（）。下列不属于技术分析的三大假设的是（）。证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时,在为客户签署合同文本前应向客户告知（）。若某公司债
- 最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。1982年,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,主要致力于促进场外衍生品市场的高效、稳健的发展,建立了强大的金融监管框架,目的在于降低交易对手信用风险,
- 外汇投机交易的特点不包括（）。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）
- 芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（）。投资者参与国债期货交易通常需要考虑的因素有（）。某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成
- 某交易者买入10张欧元期货合约,成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元）,合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400,于是卖出某一月份的股指期货合约,一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价,权利金为150点,权
- 2006年,（）正式推出人民币外汇期货。股指期货采取的交割方式为（）。国债期货合约是一种（）。假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%,卖出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300,则到期时其最大获利为（）。国内仿真
- 假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元）,合约大小为1250万日元,一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后,期货的价格变为0.010796,交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（
- 以下（）合约不属于芝加哥商业交易所第一次推出的人民币外汇期货。若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6,期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要（）万元的保证金。我国当前上市的国债期货可交割券的剩余
- 通常分为（）等环节。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。关于股指期货期现套利,正确的说法是（）。基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、
- 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元）,合约大小为125000欧元,某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后,欧元兑美元期货的价格变为1.3602,交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为
- 下单的价格与最后成交的价格有差距,这种操作属于（）。关于股指期货单边市,正确的说法是（）。从事股指期货代理业务的中介机构有（）。关于股指期货期现套利,正确的说法是（）。我国银行间市场的利率互换交易主要是
- 外汇期货的交易中,图表分析法是属于（）。（）不是影响股指期货价格的因素。关于股指期货投机交易描述正确的是（）。影响股指期货价格的宏观经济因素主要是（）。外汇保证金交易的过程中,下单的价格与最后成交的价格
- 2014年4月,在芝加哥商业交易所（CME）交易的英镑/美元期货的合约月份为（）。股指期货最基本的功能是（）。关于市价指令的描述正确的是（）。中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。联系期货
- 期权通常有如下特征（）。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。目前,金融期货合约在以下（）交易。以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。关于股指期货单边市,正确的说法是（）
- 下列关于Theta值描述正确的有（）。以下与股指期权、股指期货相关的交易中,称之为蝶式期权策略的有（）。随着到期日的临近,Theta值的变化是非线性的#
随着到期日的临近,并买入股指期货
买入看涨期权,并卖出股指期货
- 假设直接报价法下,美元／日元的报价是92.60,那么1日元可以兑换（）美元。根据投资者适当性制度规定,自然人投资者申请开立股指期货交易编码时,保证金账户资金余额不低于人民币（）万元。按照持有成本模型,当短期无风
- 当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时,将出现如下的偏差（）。假设市场中原有110手未平仓合约,紧接着市场交易出现如下变化：在交易时,交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时,
川公网安备 51012202001360号