跨国公司可以运用中国内地质押人民币借入美元的同时，在香港做ND

【名词&注释】

期货交易所(futures exchange)、中国内地(china mainland)、定期存款(fixed deposit)、期货业协会、无风险利率(risk-free interest rate)、外汇交易风险(foreign transaction risk)、股票投资组合(stocks portfolio)、纪律处分(disciplinary punishment)、最后交易日(last trading day)、利息支出(interest exchange)

[单选题]跨国公司可以运用中国内地质押人民币借入美元的同时，在香港做NDF进行套利，总利润为（）。

A. 境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益-境内外币贷款利息支出^{(interest exchange)}-付汇手续费等小额费用
B. 境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益+境内外币贷款利息支出^{(interest exchange)}+付汇手续费等小额费用
C. 境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益+境内外币贷款利息支出^{(interest exchange)}-付汇手续费等小额费用
D. 境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益-境内外币贷款利息支出^{(interest exchange)}+付汇手续费等小额费用

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学习资料：

[单选题]期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分^{(disciplinary punishment)}。

A. 行业规定
B. 行业惯例
C. 自律规则
D. 内控制度

[多选题]投资者进行股票投资组合^{(stocks portfolio)}风险管理，可以（）。

A. A．通过投资组合方式，降低系统性风险
B. B．通过股指期货套期保值，回避系统性风险
C. C．通过投资组合方式，降低非系统性风险
D. D．通过股指期货套期保值，回避非系统性风险

[单选题]债期货最后交易日^{(last trading day)}进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为（）。

A. 最后交易日^{(last trading day)}
B. 意向申报日
C. 交券日
D. 配对缴款日

[单选题]进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF：1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。

A. 1：1
B. 1：CF
C. 2：1
D. 无需调整

[单选题]基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。

A. 2150
B. 2200
C. 2250
D. 2300

[多选题]按照兑换的自由程度，外汇可以分为（）。

A. 自由兑换外汇
B. 有限自由兑换外汇
C. 记账外汇
D. 双边兑换外汇

[多选题]外汇风险类型有（）。

A. 交易风险
B. 会计风险
C. 经营风险
D. 对手风险

[单选题]利率封顶期权（Interest Rate Cap）的买方相当于（）。

A. 卖出对应债券价格的看涨期权
B. 买入对应债券价格的看涨期权
C. 卖出对应债券价格的看跌期权
D. 买入对应债券价格的看跌期权

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