下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、产品组合(product mix)、市场价格(market price)、进出口公司(import and export corporation)、欧元兑美元汇率、外汇衍生品(foreign exchange derivative)、支付方

[多选题]下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。

A. 标的资产价格
B. 行权价格
C. 标的资产价格波动率
D. 股息率

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学习资料：

[单选题]对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。

A. 2.45
B. 5.34
C. 6.53
D. 8.92

[多选题]以下（）情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。

A. 某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
B. 某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
C. 某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
D. 某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品^{(foreign exchange derivative)}工具进行投机

[单选题]如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。

A. Vswap=Vfix-Vfl
B. Vswap=Vfl-Vfix
C. Vswap=Vfl+Vfix
D. Vswap=Vfl/Vfix

[单选题]某欧洲银行为了获得较低的融资利率，发行了5年期双货币票据，票据的初始本金和票息以欧元计价，偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据中的风险完全对冲掉。

A. 建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出
B. 建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出
C. 建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率对美元LIBOR的利率互换合约，约定支付参考LIBOR的美元浮动利息，并获取欧元固定利息
D. 建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率Euribor的利率互换合约，约定支付参考Eurihor的欧元浮动利息，并获取欧元固定利息

[多选题]利率互换的合理用途包括（）。

A. 对冲汇率风险
B. 降低融资成本
C. 对冲利率风险
D. 构造产品组合

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