沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、实际操作(practical operation)、市场价格(market price)、结算价(settlement price)、资金占用(occupation of fund)、几何平均法(geometric mean)、保证金比例、算术平均法(method of arithmetic average)、最后一小时、最后交易日(last trading day)

[单选题]沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。

A. 简单股票价格算术平均法^{(method of arithmetic average)}
B. 修正的简单股票价格算术平均法^{(method of arithmetic average)}
C. 几何平均法
D. 加权股票价格平均法

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[单选题]沪深300股指期货交割结算价为最后交易日^{(last trading day)}沪深300指数（）。

A. 最后两小时的算术平均价
B. 最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
C. 最后一小时的算术平均价
D. 最后两小时成交价格按成交量的加权平均价

[单选题]假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓，如果计划以2270点买入IF1503合约，且资金占用不超过现有资金的三成，则最多可以购买（）手IF1503。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

[多选题]一般情况下，股指期货无法实现完全套保，其原因在于（）。

A. 投资者持有的股票组合价值金额与套保相对应的股指期货合约价值金额正好相等的几率很小。
B. 当保值期和合约到期日不一致时，存在基差风险。
C. 在实际操作中，两个市场变动的趋势虽然相同，但幅度并不完全一致。
D. 投资者持有的股票组合涨跌幅与指数的波动幅度并不完全一致。

[单选题]对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。

A. 2.45
B. 5.34
C. 6.53
D. 8.92

[单选题]与外汇投机交易相比，外汇套利交易具有的特点是（）。

A. 风险较小
B. 高风险高利润
C. 保证金比例较高
D. 成本较高

[单选题]签订利率互换合约时的估值要确保（）。

A. 固定利率端价值为正
B. 合约初始价值为0
C. 浮动利率端价值为正
D. 固定利率端价值为负

[多选题]股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。

A. 牛熊结构
B. 逆向可转换结构
C. 期权空头结构
D. 看跌期权多头结构

[多选题]根据信用评级得到的累计违约率，具有（）特点。

A. 同一个等级下，随着期限的增长，累计违约率通常是非下降的
B. 同一个等级下，随着期限的增长，累计违约率通常是下降的
C. 累计违约率存在明显的周期性
D. 同一个期限内，随着评级的下降，违约率也逐渐上升

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