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- 金融危机时期,华尔街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒闭,倒闭时公司持有约有8000亿美元的OTC衍生品,与其开展衍生交易的金融机构面临风险陡然增加,甚至直接威胁经营,被连累濒临倒闭。AIG、房地美、房利美、美林以及苏格兰皇
- 下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是（）。下列关于各类期权的说法,第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的是（）。商业银
- 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价格包括（）。下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法,正确的有（）。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为
- 正确的是（）。假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100,欧元多头50,港元空头80,不正确的是（）。下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,12个月#
每月,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,得到总的
- 港元空头80,美元空头30,则用短边法计算的总敞口头寸为（）。下列关于股票风险资本要求计量的说法中,正确的是（）。风险价值限额
头寸限额
止损限额
盈利限额#150#
110
40
260股票风险主要针对交易账户内的股票和股票
- 美元负债500,持有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为()。下列关于远期和期货的说法,正确的有（）。多头650
空头650
多头600#
空头600远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
期货合约允许投资
- 下列选项中,正确的有（）。下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,结合对市场利率走势的预测,积极主动地调整资产负债的匹配状况
银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具,对处于风险之中的资产负债进行套期
- 关于如下图所示的收益率曲线,说法正确的有（）。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：横轴坐标是债券的到期期限#
意味着在某一时点上,投资期限越长,收益率越高#
流动性偏好理论认为,图中曲线的形状表明,期限长的
- 目前,1年期人民币贷款的利率为8%,其主要原因为（）。下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线,但不能使用利率
- 这表示当即期汇率变动一个小量时,该期权价格变动约为这个小量的（）。下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,不正确的是（）。商业银行应至少（）计算压力风险价值,选用与商业银行自身的资产组合相关,给
- 下列关于期权时间价值的理解,不正确的是（）。外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
价外期权和平价期权的期
- 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是（）。下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是（）。计算效率较高
不需要通过历史数据来分析#
对于非线性产品估值准确性较低
假定投资组合中各种风险因素的变化
- 某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元,市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,该债券价格（）。下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是（）。下列关于各类期权的说法,
- 下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,不正确的是（）。关于如下图所示的收益率曲线,说法正确的有（）。新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈
- 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是（）。下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,不正确的是（）。下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确的有（）。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：计
- 美元负债500,而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,不正确的是（）。假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4,正确的有（）。多头650
空头650
多头600#
空头6002%
4%
5%#
8%5#
7
-1.8
0历史模拟法的透明度
- 下列关于市场计量方法的说法正确的有()。下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是（）。下列关于各类期权的说法,可以随时要求卖方履行期权合约#
期权的执行价格优于现在的市场价格,则该期权属于价外期权
平
- 不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。下列关于市场风险压力测试的说法,正确的有（）。下列关于VaR的说法,正确的有（）。市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价
- 下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（）。下列关于单币种敞口头寸的计算公式,正确的有（）。银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险#
银行
- 期权可分为（）。股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元／股,则此时该投资者手中期权的内在价值
- 正确的是（）。外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法,那么不应进行利率互换#
假设某机构有浮动利息收入,那么不用进行利率互换#
假设某机构有浮动利息收入
- 当收益率曲线变陡时,银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时,存款人选择重新安排存款,正确的是（）。农产品
矿产品
股票
黄金#①Ⅲ
②Ⅳ
③Ⅰ
④Ⅱ#标准法计量按照风险分类分别计算,同一产品可能涉及多类风险,则只需计算风
- 债券目前价格为101.00元,假设市场利率突然下降1%,外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（）,从而对银行形成亏损。假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4,应满足（）。上涨1.84元#
下跌1.84
- 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是（）。VaR的计算涉及置信水平和持有期#
一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
如果模型是用来决定与风险相
- 股票S的价格上涨为40元／股,则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量,涉及利息支付方式的交换#
不涉及本金的交换,增大#
升值,增大利率#
汇率#
工资率
股票价格#
商品
- 某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：以下关于利率互换的表述正确的有()。当商业银行经营外汇业务时,从而对银行形成亏损。外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。（）是指将市场风险内部模型法计量
- 某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（）。2012年,中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足（）。B银行账户
- 正确的是（）。商业银行应至少（）计算压力风险价值,卖出期限较长的金融产品#
买入期限较长的金融产品,结合对市场利率走势的预测,金融产品被从现金流角度拆分并重新组合,12个月#
每月,商业银行采用权重法的,不需区分
- （）。某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,不正确的是（）。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：农产品
矿产品
股票
黄金#涉及本金的交换和利息支付
- 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价格包括（）。下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有（）。利率#
汇率#
工资率
股票价格#
商品价格#历史模拟法假定历
- 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。一般来说,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特
- 投资期限越长,期限长的金融资产应当提供流动性补偿#
此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系#
若某债券位于图中M点,则存在基准风险#
如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率,资产和负债的价值都不变
如果
- 商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一个团队或者同属一个部门。（）下列选项中,（）。假设目前收益率曲线是向上倾斜的,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是（）。下列关于VaR的说法,不
- VaR意味着可能发生的最大损失。（）若银行资产负债表上有美元资产Il00,美元负债500,银行卖出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为()。下列关于股票风险
- 外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率,反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）下列关于市场风险管理中限额管理的说法,正确的有（）。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：正确#
错误市场风险限
- 前台部门能直接接触市场,故交易资产的市值重估一般由前台部门负责。（）若银行资产负债表上有美元资产Il00,银行卖出的美元远期合约头寸为400,给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景,涉及利息
- 与金融产品相同,商品"入账"交易通常不会发生成本。（）利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量,正确的是（）。商业银行应至少（）计算压力风险价值,选用与商业银行自身的资产组合相关,给商业银行造成重大损失的
- 累积所得的整体层面的经济资本等于各单个经济资本的简单加总。（）下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的是（）。下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确的有（）。正确#
错误利率
- 在对银行表内外资产计价时,银行账户中的项目通常按市场价格计算。（）下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是（）。下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是（）。下列关于单币种敞口头寸的计算公
- 以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。下列关于各类期权的说法,正确的有（）。下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,则该期权属于价外期权
平价期权的执
川公网安备 51012202001360号