某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

【名词&注释】

价格上涨(price rising)、基准利率(benchmark interest rate)、杠杆作用(leverage)、经济价值(economic value)、金融风险(financial risk)、外汇业务(foreign exchange business)、商品价格(commodity price)、银行利率(bank rate)、利息收入(interest income)、利息支出(interest exchange)

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

A. C

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[多选题]下列关于市场计量方法的说法正确的有()。

A. 缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B. 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C. 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D. 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E. 缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

[单选题]股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

A. 5
B. 7
C. -1.8

[单选题]利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量，（）。

A. 涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B. 涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C. 不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D. 不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

[单选题]当商业银行经营外汇业务时，外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（），从而对银行形成亏损。

A. 贬值，缩小
B. 升值，缩小
C. 贬值，增大
D. 升值，增大

[多选题]市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。

A. 利率
B. 汇率
C. 工资率
D. 股票价格
E. 商品价格^{(commodity price)}

[多选题]下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（）。

A. 衍生产品可用来对冲市场风险
B. 衍生产品会产生新的市场风险
C. 衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险
D. 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用
E. 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

[多选题]下列关于银行利率^{(bank rate)}风险的说法，正确的有（）。

A. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B. 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C. 如果银行利息收入^{(interest income)}和利息支出^{(interest exchange)}所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D. 如果银行利息收入^{(interest income)}和利息支出^{(interest exchange)}依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E. 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

[多选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A. 历史模拟法假定历史可以在未来重复
B. 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C. 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D. 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E. 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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