[单选题]下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

正确答案 ：D

盈利限额

[单选题]假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。

正确答案 ：A

150

[单选题]下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。

正确答案 ：D

不同市场中的股票头寸可以抵消

[多选题]下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ACD

外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量

对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险

外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆

[多选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。

正确答案 ：ABCDE

利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失

特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动

汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素

内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素

利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

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