2022风险管理题库第四章市场风险管理题库每日一练在线模考(04月20日)

1. [单选题]下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。

A. 市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平
B. 董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C. 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D. 承担风险^{(bear risk)}的业务经营部门同时负责市场风险管理

2. [单选题]当商业银行经营外汇业务时，外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（），从而对银行形成亏损。

A. 贬值，缩小
B. 升值，缩小
C. 贬值，增大
D. 升值，增大

3. [单选题]商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失^{(made a great damage)}的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

A. 每周，6个月
B. 每月，6个月
C. 每周，12个月
D. 每月，12个月

4. [单选题]（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。

A. CVA
B. AMA
C. VaR
D. EAD

5. [多选题]下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A. VaR值随置信水平的增大而增加
B. VaR值随持有期的增大而增加
C. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E. 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法^{(covariance method)}、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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