一般来说，收益率曲线（）。

【名词&注释】

经营者(manager)、杠杆作用(leverage)、通货膨胀(inflation)、管理办法、经济状况(economic status)、金融风险(financial risk)、置信水平(confidence level)、相互交换(reciprocal interchange)、商业银行资本管理(capital management of commercial banks)、到期日(due date)

[多选题]一般来说，收益率曲线（）。

A. 形状反映了长短期收益率之间的关系
B. 是市场对当前经济状况的判断
C. 反映了对未来经济增长预期
D. 反映了对未来通货膨胀预期
E. 反映了对未来资本回报率预期

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[单选题]若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A. 多头650
B. 空头650
C. 多头600
D. 空头600

[多选题]计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。

A. VaR的计算涉及置信水平^{(confidence level)}和持有期
B. 一般来讲，风险价值随置信水平^{(confidence level)}和持有期的增大而减少
C. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平^{(confidence level)}应该取低
D. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E. 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

[单选题]利率互换是两个交易对手相互交换^{(reciprocal interchange)}一组现金流量，（）。

A. 涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B. 涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C. 不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D. 不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

[单选题]下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。

A. 时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
B. 价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值
C. 期权的时间价值随着到期日^{(due date)}的临近而减少
D. 期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

[单选题]下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。

A. 利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重
B. 在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值
C. 在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
D. 远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

[单选题]（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A. 压力测试
B. 情景分析
C. 返回检验
D. 头寸分析

[多选题]下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（）。

A. 衍生产品可用来对冲市场风险
B. 衍生产品会产生新的市场风险
C. 衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险
D. 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用
E. 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

[多选题]按照《商业银行资本管理^{(capital management of commercial banks)}办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。

A. 交易账户的利率风险
B. 银行账户的股票风险
C. 交易账户的汇率风险
D. 银行账户的利率风险
E. 银行账户的商品风险

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