正确答案: ABCDE

形状反映了长短期收益率之间的关系 是市场对当前经济状况的判断 反映了对未来经济增长预期 反映了对未来通货膨胀预期 反映了对未来资本回报率预期

题目：一般来说，收益率曲线（）。

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[单选题]若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

多头600

解析：敞口头寸=即期资产一即期负债+远期买入一远期卖出+期权敞口头寸十其他=1100—500+300—400+100=600，如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头。

[多选题]计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。

VaR的计算涉及置信水平和持有期

如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

解析：VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确;一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误;如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

[单选题]利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量，（）。

不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

[单选题]下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。

期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

[单选题]下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。

远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

[单选题]（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

返回检验

[多选题]下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（）。

衍生产品可用来对冲市场风险

衍生产品会产生新的市场风险

衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用

衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

[多选题]按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。

交易账户的利率风险

交易账户的汇率风险

银行账户的商品风险