2022第四章市场风险管理题库专业知识每日一练(08月26日)

1. [单选题]假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。

A. 4%
B. 40%
C. 400%
D. 4000%

2. [单选题]下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

A. 新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B. 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C. 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D. 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

3. [单选题]商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失^{(made a great damage)}的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

A. 每周，6个月
B. 每月，6个月
C. 每周，12个月
D. 每月，12个月

4. [单选题]（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。

A. CVA
B. AMA
C. VaR
D. EAD

5. [多选题]下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。

A. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B. 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C. 如果银行利息收入^{(interest income)}和利息支出^{(interest exchange)}所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D. 如果银行利息收入^{(interest income)}和利息支出^{(interest exchange)}依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E. 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

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