正确答案: D

远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

题目：下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

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[单选题]（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

利率风险

[单选题]下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。

对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

[多选题]下列关于VaR的说法，正确的有（）。

VaR值随置信水平的增大而增加

VaR值随持有期的增大而增加

置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

[多选题]明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。

为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品

[多选题]下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。

市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等

头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额

Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制

采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

[多选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。

利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失

特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动

汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素

内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素

利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

[多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段

对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法