正确答案: ABCE

VaR值随置信水平的增大而增加 VaR值随持有期的增大而增加 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

题目：下列关于VaR的说法，正确的有（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]下列关于市场计量方法的说法正确的有()。

缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

解析：本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以A、B项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以D、E项错误。

[单选题]按照执行价格作为划分标准，期权可分为（）。

价内期权、价外期权、平价期权