第四章市场风险管理题库2022模拟考试题免费下载232

1. [单选题]产生商品价格^{(commodity price)}风险的商品不包括()。

A. 农产品
B. 矿产品
C. 股票
D. 黄金

2. [单选题]下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A. 风险价值限额
B. 头寸限额
C. 止损限额
D. 盈利限额

3. [单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

A. 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B. 压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件^{(little probability event)}等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
C. 市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平^{(confidence level)}之外的极端损失的有效补充手段
D. 市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

4. [单选题]下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。

A. 股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险
B. 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险
C. 股票风险资本计提比率都为8%
D. 不同市场中的股票头寸可以抵消

5. [多选题]下列关于久期的说法，正确的有（）。

A. 久期也称持续期
B. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C. 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）
D. 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动
E. 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

6. [多选题]下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A. VaR值随置信水平^{(confidence level)}的增大而增加
B. VaR值随持有期的增大而增加
C. 置信水平^{(confidence level)}越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D. 置信水平^{(confidence level)}越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E. 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

7. [多选题]市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。

A. 利率
B. 汇率
C. 工资率
D. 股票价格
E. 商品价格^{(commodity price)}

8. [多选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。

A. 利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失
B. 特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动
C. 汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素
D. 内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素
E. 利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

9. [单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

A. B

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