商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一

【名词&注释】

合理性(rationality)、投资者(investor)、可能性(possibility)、信用风险(credit risk)、置信水平(confidence level)、相互交换(reciprocal interchange)、方差-协方差、协方差法(covariance method)

[判断题]商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一个团队或者同属一个部门。（）

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学习资料：

[单选题]下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A. 风险价值限额
B. 头寸限额
C. 止损限额
D. 盈利限额

[单选题]利率互换是两个交易对手相互交换^{(reciprocal interchange)}一组现金流量，（）。

A. 涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B. 涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C. 不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D. 不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

[单选题]假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A. 买入期限较长的金融产品
B. 卖出期限较短的金融产品
C. 买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D. 买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品

[多选题]下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A. VaR值随置信水平的增大而增加
B. VaR值随持有期的增大而增加
C. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E. 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法^{(covariance method)}、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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