前台部门能直接接触市场，了解最新的市场价格，故交易资产的市值

【名词&注释】

历史数据(historical data)、商业银行(commercial bank)、负面影响(negative influence)、数学公式(mathematical formula)、现金流量(cash flow)、置信水平(confidence level)、相互交换(reciprocal interchange)、小概率事件(little probability event)、造成重大损失(made a great damage)、发生变化

[判断题]前台部门能直接接触市场，了解最新的市场价格，故交易资产的市值重估一般由前台部门负责。（）

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学习资料：

[单选题]若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A. 多头650
B. 空头650
C. 多头600
D. 空头600

[单选题]利率互换是两个交易对手相互交换^{(reciprocal interchange)}一组现金流量，（）。

A. 涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B. 涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C. 不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D. 不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

[单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

A. 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B. 压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件^{(little probability event)}等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
C. 市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
D. 市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

[单选题]商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失^{(made a great damage)}的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

A. 每周，6个月
B. 每月，6个月
C. 每周，12个月
D. 每月，12个月

[多选题]下列关于久期的说法，正确的有（）。

A. 久期也称持续期
B. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C. 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）
D. 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动
E. 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

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