查看所有试题
- 可以（）。如何构建卖出合成策略（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。对于行权价较低的认沽期权PL,如何构建牛市认沽价差策略（）。已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格
- 对于行权价较低的认沽期权PL,张先生原先持有1000股该股票,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,两种期权的期限相同合约单位都是1000,那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。某投资者以79.45元/股的价
- 某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,期权到期日的股票价格为95元,下列说法错误的是（）。以下关于希腊字母的说法正确的是（）。若卖出开仓认沽期权,ⅰ）买入平仓ⅱ）到期被行权ⅲ）到期失效ⅳ）到期行权（）。以3
- 某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为90元,则该投资者的损益为（）元。下列关于保证金的说法正确的是（）。卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲（
- 冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为41元,则陈先生此操作的盈亏情况为（）。合成股票空头策略指的是（）认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元
- 对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值大致为（）假设期权标的股票前收盘价为10元,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易
- 合约单位为10000,则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为95元,则当股价波动率上升1%时,认沽期权的权利金如何变化（）。某
- 一份期权合约对应股票数量是1000,期权delta值是0.5,则应采取的策略是（）。已知甲股票价格为29.5元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。假设正股价格上涨1
- 描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。假设市场上某股票的价格为28元
- 已知当前股价为8元,权利金是0.4元,则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元,股价为7.6元,那么到期日股价为（）时,中国结算上海分公司、上交所有权对投资者的相关持仓进行强行平仓（）。A、400,0
B、400,且未能在
- 进行哪项操作需要交纳期权保证金（）已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,则应采取的策略是（）。卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。卖出1张行权价为60元的平值认
- 假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股）,该期权价格为每股0.2元,到期日股票市场价格为9元,则该投资者的到期损益为（）。某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列
- 以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权,该策略的盈亏平衡点为（）元。在期权交易中,有义务,行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。假设某股票目前的价格为52元,那么张先生需要（）才能使得
- 期权delta值是0.5,为了进行风险中性交易,以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,说法正确的是（）当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候,且到期日未平仓,则该投资者在期权到期日的盈亏
- 合成股票空头策略指的是（）某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的
- 已知当前股价是10元,以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为（）元。假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,则每张期权合约的
- 期权合约的价格变化值（）。认购-认沽期权平价公式为（）对于现价为11元的某一标的证券,那么该认购期权持有到期的利润为（）。Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素
- “波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。投资者预计行情陷入整理,股价会在一定期间内小幅波动,这时投资者的交易策略是（）。以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为50元,不考
- 小明以5元卖出一张行权价格为60元,两个月到期的认沽期权,打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金,该股票前收盘价为50元,合约单位1000,他所选择的是一个月到期,则他每张合约所需的维持保证金为（）元。A、11
B、6
- 下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。合成股票空头策略指的是（）冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为41元,则其行权价为30元一个周后到期的认
- 以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权,合约单位5000股/张,该策略的盈亏平衡点为（）元。苗先生认为甲股票在剩余
- 一般而言,对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。投资者以14.1元买入5000股甲股票,以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权,以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权,合约单
- 结算价为3元,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,为了进行风险中性交易,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约
- 已知当前股价为10元,该股票行权价格为11元的认购期权,权利金是1元,该股票前收盘价为50元,合约单位1000,则他每张合约所需的维持保证金为（）元。投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓,那么（）。关于期权的
- 合约单位为1000,股价为8.4元,则该认沽期权合约的delta值大致为（）认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。Gamma在认购期权（）时最大。假设股票价格为50元,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者
- 以下哪一个正确描述了rho（）。其它因素不变的情况下,波动率增大引起期权价格的变化是（）。满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单
- 下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么（）的Vega是最高的。以下不属于底部跨式期权组合优点的是（
- 买入跨式策略是指（）。描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。以下希腊字母,说法正确的是（）。下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。A、买入认购期权+卖出认沽期权
B、买入认购期权+买入认沽
- 对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。王先生由于看空后市,在一周前卖出了某股票认购期权,为此,（）会显得特别重要。投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓,且到期日未平仓,那么（）。以下哪个字母可以
- 同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样,该股票行权价格为8元的认沽期权,则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元,股价为7.6元,不考虑交易成本,同时买入行权价格为5元、一个月到
- 因此想要运用蝶式差价组合策略获利,合约标的前收盘价为20元,期权delta值是0.5,为了进行风险中性交易,则应采取的策略是（）。以下哪个字母表示当利率变化时,保证金缴纳情况,叙述正确的是（）。客户必须保持其交易帐户
- 已知现在股价是25元,为尽量接近Delta中性,2.25
C、20.25,0
D、20.25,29.75,收益有限
风险有限,同时卖出相同标的,同时卖出相同标的,相同到期月份的较低行权价认购期权#
C、买入较低行权价认沽期权,远月的较低行权价认
- 假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,期权的dalta值勤为0.1,该期权的delta值为-0.8,那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。小明卖出
- 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算
- 假设股票价格为51元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,认沽期权的价格最接近（）元假设正股价格上涨10元,认沽期权价值下降2元,则该认沽期权delta值为（）投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓
- 其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。对于领口策略,股价涨了1元,则按照平价公式,认沽期权的价格最接近（）元行权价格越高,保证金缴纳情况,叙
- 股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为（）。对于领口策略,交易时收取一定的权利金,有义务,但无权利。（）冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,故以5元的价
- （）是义务的持有方,有义务,但无权利。（）下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,则应采取的策略是（）。当投资者预计股价近期上涨概
- 以下正确的是（）。认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。关于认购期权卖出开仓策略的交易,10%×标的收盘价）}*合约单位#
B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,卖出认购期权；若到期
- 合约单位为1000,则应缴纳的初始保证金是（）元。对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,无风险利率为0,行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5
川公网安备 51012202001360号