投资者以14.1元买入5000股甲股票，以0.83元（每股）的价格买入1

【名词&注释】

投资者(investor)、权利金(royalty)、结算价(settlement price)、百分比(percentage)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、标的股票价格(underlying stock price)、发行者、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]投资者以14.1元买入5000股甲股票，以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权，以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权，合约单位5000股/张，该策略的盈亏平衡点为（）元。

A. A、14.41元
B. B、14.51元
C. C、15.59元
D. D、16元

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[单选题]在期权交易中，（）是义务的持有方，交易时收取一定的权利金，有义务，但无权利。（）

A. 购买期权的一方即买方
B. 卖出期权的一方即卖方
C. 长仓方
D. 期权发行者

[单选题]股票认沽期权维持保证金^{(maintenance margin)}的公式为：认沽期权义务仓维持保证金^{(maintenance margin)}=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

A. A、0.1
B. B、0.2
C. C、0.25
D. D、0.3

[单选题]假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。

A. A、买入1000股
B. B、卖出1000股
C. C、买入500股
D. D、卖出500股

[单选题]某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权，权利金为2元（每股），期权到期日^{(due date)}的股票价格为95元，则该投资者的损益为（）元。

A. A、-2
B. B、2
C. C、5
D. D、7

[单选题]当标的股票价格^{(underlying stock price)}接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。

A. A、Gamma
B. B、Theta
C. C、Rho
D. D、Vega

[单选题]投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或略有下跌，打算卖出一份该股票的认购期权以赚取权利金，该股票前收盘价为45元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为44元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的初始保证金为（）元。

A. A、14250
B. B、13250
C. C、7500
D. D、5000

[单选题]下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景（）。

A. A、投资者希望杠杆性做多
B. B、投资者希望对冲下行风险
C. C、投资者强烈看多后市
D. D、投资者预期后市小幅上行

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