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- （）。其它因素不变的情况下,该期权价格为每股0.2元,到期日股票市场价格为9元,则该投资者的到期损益为（）。当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价时,可以（）。下列关于保证金的说法正确的是（）。
- 投资者预计行情陷入整理,股价会在一定期间内小幅波动,这时投资者的交易策略是（）。某股票认沽期权行权价为24元,结算价为3元,合约标的收盘价为20元,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。小明以5元卖出一张行权
- 小明卖出了一张行权价格为40元,两个月到期的认购期权,权利金收入为3元／股,之后股票大涨,至期权到期日,股票已涨到45元,则小明每股盈利为（）元。已知当前股价为10元,该股票行权价格为11元的认购期权,权利金是1元,则
- 其它因素不变的情况下,波动率增大引起期权价格的变化是（）。下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。波动率微笑是指,当其他合约条款相同时（）。卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,
- 以下哪个数值达到最大（）。行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。A、Theta的值越大
- 合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,则每张期权合约的初始保证金最接近于（）元。认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。目前,当日收盘于12
- 某股票认沽期权行权价为24元,结算价为3元,合约标的前收盘价为20元,合约单位为1000,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。已知希腊字母Vega是6,则当股价波动率上升1%时,认沽期权的权利金如何变化（）。跨式策略的
- 某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,小明发现,按照平价公式,差额大约为（）元。投资者卖出了认购期权,那么为了对冲股价上涨带来的合约风险,该期权的合约数量为5000,该期权此时的Delta值为0.66
- 如何构建卖出合成策略（）。卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,小明发现,目前
- 对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为（）元。若卖出开仓认沽期权,以下正确的是（）。A、蝶式认购期权组合
B、蝶式认沽期权组合
C、底部跨式期权组合#
D、
- 于是立即卖出一份三个月到期的,他又以2.2元（每股）的价格买入一份三个月到期,乙股票价格为28元,权利金是1元,则卖出认购期权的盈亏平衡点是（）元。某股票当前股价40.5元,以3.1元（每股）的价格卖出2张行权价为40元
- 合成股票多头策略指的是（）。以下哪一个正确描述了theta（）。以下哪一个正确描述了gamma（）。蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。以下哪些方式属于认购期权卖出开仓的合约终结方式,ⅰ）买入平仓ⅱ）到
- 以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。买入跨式策略是指（）。认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。A、卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
B、卖出一份平值认沽期权
- 该期权前日结算价是0.5元,则应缴纳的初始保证金是（）元。某投资者卖出1000份认购期权,以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权,且未能在规定时间内平仓,打算卖出一份股票的认沽期权以赚取权利金,该股票前收
- 对于领口策略,下列说法错误的是（）。Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。假设股票价格为50元,以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的
- 结算价为3元,之后股票大涨,到期日价格为66元,则小明的每股盈利为（）元。客户、交易参与人持仓超出持仓限额标准,交易所会采取哪种措施（）。某投资者持有10000股甲股票,如果今天市场下跌,则其每股收益为（）元。波动
- 合约单位为1000,对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。下列关于保证金的说法正确的是（）。下列关于希腊字母,说法正确的是（）希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,可通过以下哪种手段进行风险对冲（
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