对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更

【名词&注释】

计算方法(calculation method)、结算价(settlement price)、收盘价(closing price)、不明确(imprecision)、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。

A. A、蝶式认购期权组合
B. B、蝶式认沽期权组合
C. C、底部跨式期权组合
D. D、顶部跨式期权组合

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学习资料：

[单选题]已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日^{(due date)}为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

A. A、2
B. B、8
C. C、1
D. D、10

[单选题]若卖出开仓认沽期权，则收益为（）。

A. A、无限
B. B、有限
C. C、行权价格
D. D、无法确定

[单选题]下列哪一种情况不会被强行平仓（）。

A. A、客户备兑持仓的标的不足
B. B、客户持仓超过限额
C. C、客户可用保证金数额过低
D. D、以上均不正确

[单选题]认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}的计算方法，以下正确的是（）。

A. A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B. B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C. C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D. D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

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