正确答案: C

C、底部跨式期权组合

题目：对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。

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[单选题]已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

A、2

[单选题]若卖出开仓认沽期权，则收益为（）。

B、有限

[单选题]下列哪一种情况不会被强行平仓（）。

D、以上均不正确

[单选题]认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位