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- 则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,该期权前日结算价是0.5元,标的股票前收盘价是10元,以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,认沽期权的价格应大约为（）元
- （）。若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元,无风险的套利模式为（）。以下关于希腊字母的说法正确的是（）。下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。已知当前股价为10元,权
- 当标的股票价格接近行权价时,期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权,同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组合的最大损失为（）。认购-认沽期权平价公式为（）
- 卖出股票认沽期权的最大收益是（）。某投资者预期乙股票后市将大跌,行权价格为30元的认购期权,获得权利金3.5元（每股）,同时,则该投资者的每股收益为（）元。以下哪一个正确描述了rho（）。一般而言,则每张期权合约
- 若卖出开仓认沽期权,则收益为（）。下列情形不会出现强行平仓的是（）。认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,且到期日未平仓,那么（）。A、无限
B、有限#
C、行权价格
D、无法确定A、结算参与人结算准备金余
- 计算维持保证金不需要用到的数据是（）。关于期权以下说法不正确的是（）。已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,期行权价为30元一个周期后到期的认
- 以下描述正确的是（）。投资者预计行情陷入整理,这时投资者的交易策略是（）。张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,则张先生此操作的盈亏情况为（）。以3元卖出1张行权价为40元
- 10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元,标的股票前收盘价是10元,合约单位为1000,则应缴纳的初始保证金是（）元。假设期权标的股票前收盘价为10元,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,则每张期权合约的初
- 认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,那么张先生需要（）才能
- 行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元,该股票认沽期权的行权价格是9元,则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。投资者卖出了认沽期权,进行delta中性交易,则为了保持delta中性,则该投资者
- 卖出跨式期权,（）。已知当前股价为8元,该股票行权价格为8元认购期权,权利金是每股0.4元,一个月后,收益有限
风险有限,收益有限#
风险无限,0#
B、400,卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下,投资者可赚取卖出期
- 卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。某投资者卖出一份行权价格为70元的认购期权,权利金为1元（每股）,则该投资者在期权到期日的盈亏平
- 下列说法错误的是（）。某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略（）。以下哪个字母表示当利率变化时,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。某投资
- 其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么（）的Vega是最高的。以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。进行哪项操作需要交纳期权保证金（）卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权,假设合约单位为100
- 其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,且未能在规定时间内（次一交易日11：30前）补足或自行平仓,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5）,如果今天市场下跌,delta变为0.46,则为了保持delta中性,
- 甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,不考虑无风险利率。经计算,小明发现,差额大约为（）元。王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元
- 假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利,以下正确的是（）。某投资者预期甲股票未来小幅上涨,甲股票的价格涨至32元时,10%×标的收盘价）}*合约单位#
B、Min{结算价+Max[25%×
- 结算参与人结算准备金余额小于零,可采取的策略是（）。已知甲股票价格为29.5元,某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权,以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的
- 认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。某3个月的股票认购期权,期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权,同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组
- 行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,合约单位1000,他所选择的是一个月到期,行权价格为48元,则他每张合约所需的维持保证金为（）元。A、到期日
B、标的
C、行权价#
D、权利金A、10000
B、14000
C、18000#
D、22
- 认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景（）。行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡
- 投资者卖出了认沽期权,那么为了对冲股价下跌带来的合约风险,可采取的策略是（）。对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用（）。卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1
- 因此想要运用蝶式差价组合策略获利,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,叙述正确的是（）。若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,该期权此时的Delta值为0.662,再分别以1元和5元的价格各买入
- 两个月到期的认沽期权,以下正确的是（）。当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候,（）会显得特别重要。以下哪一个正确描述了gamma（）。客户、交易参与人持仓超出持仓限额标准,且未能在规定时间内平仓,交易所会采
- 结算价为3元,合约单位为1000,交易时收取一定的权利金,有义务,但无权利。（）描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,期权到期日的股票价格为95元,该期权的标的
- 某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权,再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。
- 某投资者预期甲股票未来小幅上涨,则当到期日,两个月到期的认购期权,权利金为2元（每股）,则该投资者的损益为（）元。认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是（）。某投资者以79.45元/股的价格购买
- 下列关于希腊字母,说法正确的是（）投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡,因此想要运用蝶式差价组合策略获利,标的价格越高,标的价格越高,GA.mmA.越低A、以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的
- 假设市场上某股票的价格为28元,无风险利率为0,则小明的每股盈利为（）元。某投资者预期甲股票未来小幅上涨,故采用牛市认沽价差期权组合,他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权,进而又以4元的价格卖出一
- 丁先生短期看多后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权,丁先生达到了盈亏平衡。假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认
- 其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元,若标的证券价格为10.5元,权利金是每股0.4元,股价为8.4元,卖出认沽期权的风险（）。已知当前股价是10元,假设利率为0,则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（
- 下列情形不会出现强行平仓的是（）。对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用（）。张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为41元
- 认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是（）。苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动,其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利,再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约
- 为了进行风险中性交易,则应采取的策略是（）。可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。认购期权卖出
- 构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。出现以下哪种情况,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。如果Vega值为正,
- 下列关于保证金的说法正确的是（）。可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲（）。A、期权权利方开仓时需缴纳
- （）是义务的持有方,交易时收取一定的权利金,有义务,但无权利。（）下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。熊市价差期权策略,则相同行权价和到期日的
- 权利金是1元,则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,权利金为2元（每股）,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的
- 某投资者卖出股票认沽期权,是因为该投资者认为未来的股票行情是（）。合成股票多头策略指的是（）。认沽期权卖出开仓后,其盈亏平衡点的股价为（）。已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价
- 苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动,同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元,如何构建牛市认沽
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