以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、权利金(royalty)、盈亏平衡点(break-even point)、到期日(due date)

[单选题]以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

A. A、股价向任何方向变动，都可能从中获益
B. B、风险可控，具有上限
C. C、如果股价波动率较大，潜在收益无上限
D. D、可以获得权利金收入

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[单选题]对于领口策略，下列说法错误的是（）。

A. A、当股票价格向下方发生较大变化时，该头寸会亏损
B. B、当股票价格上升至高行权价格以上时，能获得最大收益
C. C、获得的收益无上限
D. D、能在低风险下获得中等收益

[单选题]某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）

A. 合约面值为1000元
B. 投资者需支付1000元权利金
C. 投资者有权在到期日^{(due date)}以10元的价格买入1000股标的股票

[单选题]对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。

A. A、买入PL，卖出PH
B. B、买入PL，买入PH
C. C、卖出PL，卖出PH
D. D、卖出PL，买入PH

[单选题]以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。

A. A、Gamma
B. B、Theta
C. C、Rho
D. D、Vega

[单选题]丁先生短期看多后市，故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权，那么到期日^{(due date)}股价为（）时，丁先生达到了盈亏平衡。

A. A、45
B. B、50
C. C、55
D. D、以上均不正确

[单选题]某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。

A. A、80股
B. B、125股
C. C、800股
D. D、1250股

[单选题]卖出一份行权价格为30元，合约价为2元，三个月到期的认沽期权，盈亏平衡点为（）元。

A. A、28
B. B、30
C. C、32
D. D、34

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