假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、不存在(there is no)、保证金(margin)、结算价(settlement price)、收盘价(closing price)、无风险利率(risk-free interest rate)、到期日(due date)

[单选题]假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权的价格为（）元。

A. A、2.5
B. B、0.5
C. C、0.35
D. D、0.37

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[单选题]小明以5元卖出一张行权价格为60元，两个月到期的认沽期权，之后股票大涨，到期日^{(due date)}价格为66元，则小明的每股盈利为（）元。

A. A、11
B. B、6
C. C、5
D. D、0

[单选题]某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日^{(due date)}，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]熊市价差期权策略，（）。

A. 风险有限，盈利有限
B. 风险有限，盈利无限
C. 风险无限，盈利有限
D. 风险无限，盈利无限

[单选题]蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。

A. A、股价适度上涨
B. B、股价大跌大涨
C. C、股价适度下跌
D. D、股价波动较小

[单选题]某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价^{(closing price)}为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。

A. 4000
B. 5000
C. 6000
D. 6200

[单选题]已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

A. A、0.7
B. B、1.2
C. C、1.7
D. D、以上均不正确

[单选题]某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。

A. A、25份
B. B、40份
C. C、100份
D. D、20份

[单选题]下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

A. A、看涨股票，买入认购期权
B. B、强烈看涨，合成期货多头
C. C、温和看涨，垂直套利
D. D、温和看涨，买入蝶式期权

[单选题]期权组合的Theta指的是（）。

A. A、投资组合价值变化与利率变化的比率
B. B、期权价格变化与波动率的变化之比
C. C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D. D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

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