假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股

【名词&注释】

投资者(investor)、权利金(royalty)、希腊字母(greek character)、股票市场价格(market value of shares)、到期日(due date)

[单选题]假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日^{(due date)}股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。

A. A、—4000元
B. B、1000元
C. C、6000元
D. D、无法计算

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[单选题]某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。

A. A、买入700份认沽期权
B. B、卖出700份认沽期权
C. C、买入700份股票
D. D、卖出700份股票

[单选题]某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）

A. 合约面值为1000元
B. 投资者需支付1000元权利金
C. 投资者有权在到期日^{(due date)}以10元的价格买入1000股标的股票

[单选题]以下关于希腊字母的说法正确的是（）。

A. A、实值期权gamma最大
B. B、平值期权vega最大
C. C、虚值期权的vega最大
D. D、以上均不正确

[单选题]以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。

A. A、Gamma
B. B、Theta
C. C、Rho
D. D、Vega

[单选题]投资者卖出了认沽期权，那么为了对冲股价下跌带来的合约风险，可采取的策略是（）。

A. A、买入股票
B. B、卖空股票
C. C、加持合约数量
D. D、减持合约数量

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