以下哪一个正确描述了theta（）。

【名词&注释】

权利金(royalty)、现货交易(spot transaction)、准备金(reserve)、交易所(exchange)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、保证金水平(margin level)、到期日(due date)、交易日(trading day)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]以下哪一个正确描述了theta（）。

A. A、delta的变化与标的股票的变化比值
B. B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C. C、期权价值变化与时间变化的比值
D. D、期权价值变化与利率变化的比值

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[单选题]已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日^{(due date)}为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

A. A、2
B. B、8
C. C、1
D. D、10

[单选题]投资者以14.1元买入5000股甲股票，以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权，以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权，合约单位5000股/张，该策略的盈亏平衡点为（）元。

A. A、14.41元
B. B、14.51元
C. C、15.59元
D. D、16元

[单选题]苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动，其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利，其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4；0.8；2，则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是（）元。

A. A、1.2；-0.8
B. B、1.6；-0.4
C. C、2；-2
D. D、以上均不正确

[单选题]当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价时，可以（）。

A. A、买入认购期权
B. B、卖出认购期权
C. C、买入认沽期权
D. D、卖出认沽期权

[单选题]结算参与人结算准备金余额小于零，且未能在规定时间内（次一交易日^{(trading day)}11：30前）补足或自行平仓，交易所会采取哪种措施（）。

A. A、提高保证金水平^{(margin level)}
B. B、强行平仓
C. C、限制投资者现货交易
D. D、不采取任何措施

[单选题]行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。

A. A、2元，50元
B. B、1元，53元
C. C、5元，54元
D. D、3元，50元

[单选题]投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金^{(maintenance margin)}为（）元。

A. A、48000
B. B、15500
C. C、13500
D. D、7800

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