正确答案: B

-0.2

题目：假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）

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[单选题]行权价格越高，卖出认沽期权的风险（）。

B、越大

[单选题]波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。

C、行权价

[单选题]若某一标的证券前收盘价为8.95元，其行权价格为9元，10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元，该期权合约的合约单位为5000，那么该期权合约的初始保证金应收取（）。

C、11027.5元

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。

C、3.32元

[单选题]以下希腊字母，说法正确的是（）。

D、平值期权Vega值最大

[单选题]投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金为（）元。

C、13500