股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min

【名词&注释】

计算方法(calculation method)、权利金(royalty)、结算价(settlement price)、百分比(percentage)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]股票认沽期权维持保证金^{(maintenance margin)}的公式为：认沽期权义务仓维持保证金^{(maintenance margin)}=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价^{(closing price)}-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

A. A、0.1
B. B、0.2
C. C、0.25
D. D、0.3

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[单选题]认购期权卖出开仓的到期日^{(due date)}盈亏平衡点的计算方法为（）。

A. A、行权价格
B. B、支付的权利金
C. C、买入期权的行权价格+买入期权的权利金
D. D、买入期权的行权价格-买入期权的权利金

[单选题]某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价^{(closing price)}为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。

A. 4000
B. 5000
C. 6000
D. 6200

[单选题]下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。

A. A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
B. B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
C. C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
D. D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权

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