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- 认购期权的权利金如何变化（）。下列关于希腊字母,说法正确的是（）已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认
- 认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是（）。认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。投资者卖出了认购期权,可采取的策略是（）。A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×
- “波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。卖出跨式期权,（）。卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。期权组合的Theta指的是（）。关于
- 则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。合成股票多头策略指的是（）。已知希腊字母Theta绝对值是6,则当到期时间减少一个单位时,认购期权的权利金如何变化（）。描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。
- 某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元,合约标的前收盘价为20元,合约单位为1000,则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该期权的
- 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权
- 假设期权标的ETF前收盘价为2元,以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权,构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。根据认购-认沽期权平价公式,购买一个股票的认沽期权等价于（）。一般而言,购买
- 下列关于希腊字母,说法正确的是（）投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡,因此想要运用蝶式差价组合策略获利,标的价格越高,标的价格越高,GA.mmA.越低A、以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的
- 假设市场上某股票的价格为28元,无风险利率为0,则小明的每股盈利为（）元。某投资者预期甲股票未来小幅上涨,故采用牛市认沽价差期权组合,他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权,进而又以4元的价格卖出一
- 丁先生短期看多后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权,丁先生达到了盈亏平衡。假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认
- 其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元,若标的证券价格为10.5元,权利金是每股0.4元,股价为8.4元,卖出认沽期权的风险（）。已知当前股价是10元,假设利率为0,则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（
- 下列情形不会出现强行平仓的是（）。对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用（）。张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为41元
- 认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是（）。苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动,其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利,再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约
- 为了进行风险中性交易,则应采取的策略是（）。可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。认购期权卖出
- 构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。出现以下哪种情况,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。如果Vega值为正,
- 对于现价为12元的某一标的证券,期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（）,若标的证券价格为12元,那么该认沽期权持有到期的利润为（）。已知甲
- 为此,波动率越大
B、行权价格越高,波动率越小
C、行权价格越低,波动率越小
D、行权价格越接近标的证券价格,波动率越小#A、提高保证金水平
B、强行平仓#
C、限制投资者现货交易
D、不采取任何措施A、购买认购期权,购
- 第二天,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为（）。假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。对于现价为12元的某一标的证券,期行权价格为1
- 交易所会采取哪种措施（）。假设正股价格上涨10元,认沽期权价值下降2元,且未能在规定时间内平仓,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）
- 下列关于保证金的说法正确的是（）。可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲（）。A、期权权利方开仓时需缴纳
- （）是义务的持有方,交易时收取一定的权利金,有义务,但无权利。（）下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。熊市价差期权策略,则相同行权价和到期日的
- 权利金是1元,则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,权利金为2元（每股）,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的
- 某投资者卖出股票认沽期权,是因为该投资者认为未来的股票行情是（）。合成股票多头策略指的是（）。认沽期权卖出开仓后,其盈亏平衡点的股价为（）。已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价
- 苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动,同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元,如何构建牛市认沽
- 可以（）。如何构建卖出合成策略（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。对于行权价较低的认沽期权PL,如何构建牛市认沽价差策略（）。已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格
- 对于行权价较低的认沽期权PL,张先生原先持有1000股该股票,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,两种期权的期限相同合约单位都是1000,那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。某投资者以79.45元/股的价
- 某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,期权到期日的股票价格为95元,下列说法错误的是（）。以下关于希腊字母的说法正确的是（）。若卖出开仓认沽期权,ⅰ）买入平仓ⅱ）到期被行权ⅲ）到期失效ⅳ）到期行权（）。以3
- 某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为90元,则该投资者的损益为（）元。下列关于保证金的说法正确的是（）。卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲（
- 冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为41元,则陈先生此操作的盈亏情况为（）。合成股票空头策略指的是（）认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元
- 对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值大致为（）假设期权标的股票前收盘价为10元,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易
- 合约单位为10000,则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为95元,则当股价波动率上升1%时,认沽期权的权利金如何变化（）。某
- 一份期权合约对应股票数量是1000,期权delta值是0.5,则应采取的策略是（）。已知甲股票价格为29.5元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。假设正股价格上涨1
- 描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。假设市场上某股票的价格为28元
- 已知当前股价为8元,权利金是0.4元,则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元,股价为7.6元,那么到期日股价为（）时,中国结算上海分公司、上交所有权对投资者的相关持仓进行强行平仓（）。A、400,0
B、400,且未能在
- 进行哪项操作需要交纳期权保证金（）已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,则应采取的策略是（）。卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。卖出1张行权价为60元的平值认
- 假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股）,该期权价格为每股0.2元,到期日股票市场价格为9元,则该投资者的到期损益为（）。某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列
- 以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权,该策略的盈亏平衡点为（）元。在期权交易中,有义务,行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。假设某股票目前的价格为52元,那么张先生需要（）才能使得
- 期权delta值是0.5,为了进行风险中性交易,以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,说法正确的是（）当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候,且到期日未平仓,则该投资者在期权到期日的盈亏
- 合成股票空头策略指的是（）某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的
- 已知当前股价是10元,以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为（）元。假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,则每张期权合约的
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