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- 现有甲股票认购期权,行权价格为50元,到期日为三个月,一个月后,该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小
- 目前,根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式,当日收盘于12元；行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日收的结算价为1.5元,那么该认购期权的维持保证金为（）元。投资者预计行情陷入整理,其盈亏
- 卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为（）元。认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。卖出1张行权价为60元的平值认沽股
- 关于期权的说法,以下说法不正确的是（）。以下哪一个正确描述了rho（）。行权价格越高,卖出认沽期权的风险（）。王先生由于看空后市,在一周前卖出了某股票认购期权,可是之后股价出现了上涨的趋势,为此,以1.5元（每股
- 股价会在一定期间内小幅波动,则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。某股票当前股价40.5元,投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权,该策略的盈亏平衡点为（）。假设股票
- 波动率增大引起期权价格的变化是（）。王先生由于看空后市,在一周前卖出了某股票认购期权,为此,以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险（）。结算参与人结算准备金余额小于零,交易所会采取哪种措施（）。以下不
- 客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额,称为（）。某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。假设某投资者卖出一
- 则其净收益为（）元。已知现在股价是25元,同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权,盈亏平衡高点是（）元,股价是29.75元,则策略总损益是（）元。若卖出开仓认沽期权,并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的
- 则其每股收益为（）元。对于领口策略,对以下哪些期权收取的保证金水平较高（）。下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期
- 卖出跨式期权是指（）。已知当前股价为10元,该股票认沽期权的行权价格是9元,权利金是1元,投资者卖出了该股票认沽期权,期权到期日时股价为8.8元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,则每张期权
- 2014年5月17日甲股票的价格是50元,以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权,（）是义务的持有方,有义务,同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权,若到期后,下列说法正确的是（）。A
- 目前的股价是每股39元,他预测不久后该股票价格会稍稍降低,所以并不急于买进,这时他应采取的期权策略是（）。某投资者持有10000股甲股票,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5）,同时买入相同行权价相
- 某投资者持有的投资组合Gamma大于0,若标的价格升高,则该投资者的Delta值（）。以下哪一个正确描述了rho（）。若某一标的证券前收盘价为8.95元,那么该期权合约的初始保证金应收取（）。投资者预期甲股票在一个月内将
- 则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。下列关于保证金的说法正确的是（）。甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,不考虑无风险利
- 到期日标的股票收盘价为41元,则其盈亏为（）元。下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。熊市价差期权策略
- 投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨,该股票前收盘价为50元,行权价格为48元,那么为了对冲股价下跌带来的合约风险,行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元,则相同行权价格与到期月份
- （）。小明以5元卖出一张行权价格为60元,到期日价格为66元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,该股票前收盘价为50元,合约单位1000,行权价格为48元,以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期
- 投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或略有下跌,打算卖出一份该股票的认购期权以赚取权利金,该股票前收盘价为45元,他所选择的是一个月到期,行权价格为44元,权利金为3元的认购合约,则他每张合约所需的初始保证金
- 下列哪一种情况不会被强行平仓（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。已知当前股价为10元,无风险利率4%,行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期
- 投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓,且到期日未平仓,那么（）。假设期权标的股票前收盘价为10元,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,但无权利。（）投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之
- 以下哪些方式属于认购期权卖出开仓的合约终结方式,ⅰ）买入平仓ⅱ）到期被行权ⅲ）到期失效ⅳ）到期行权（）。投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡,因此想要运用蝶式差价组合策略获利,以下哪个组合
- 下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。以下哪一个正确描述了rho（）。一般而言,对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。进行哪项操作需要交纳期权保证金（）卖出跨式期权是指（）。A、看涨股票,买
- 则按照平价公式,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权#
B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权,同时买入两
- 以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权,该策略的盈亏平衡点为（）元。甲股票现价为44元,不考虑无风险利率。经计算,小明发现,按照平价公式,差额大约为（）元。已知甲股票价格为29.5元,则在不存在
- 则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。投资者预计行情陷入整理,股价会在一定期间内小幅波动,这时投资者的交易策略是（）。已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,则应采取的
- 如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股）,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta
- 已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,说法正确的是（）。卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,合约单位为1
- 行权价为50元的认购期权,请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。某投资者预期乙股票后市将大跌,于是立即卖出一份三个月到期的,获得权利金3.5元（每股）,行权价格为30元的认沽期权。三个月后的到期日,其中Ve
- 对于现价为12元的某一标的证券,期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（）,若标的证券价格为12元,那么该认沽期权持有到期的利润为（）。对于领
- 分别有15元、17.5元和20元三种行权价格,同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组合的最大损失为（）。某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为8
- 某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元,合约标的前收盘价为20元,合约单位为1000,以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,认沽期权的价
- 某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡,因此想要运用蝶式差价组合策略获利,以下哪个组合最符合小明的预
- Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。A、执行价格
B、标的资产价格
C、标的资产波动率
D、无风险利率#A、净支付权利金,无限#
B、净支付权利金,有限
C、无限,
- 两个月到期的认沽期权,到期日价格为66元,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。以下对初始保证金和维持保证金描述不正确的是（）。波动率微笑是指不同（）的期权,其隐含波动率也不同。某股票当前股价40.5元
- 某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。行权价格越高,卖出认沽期权的风险（）。卖出股票认沽期权的最大收益是（）。已知
- 购买一个股票的认沽期权等于（）。下列关于希腊字母,说法正确的是（）结算参与人结算准备金余额小于零,且未能在规定时间内（次一交易日11：30前）补足或自行平仓,投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的
- 一般而言,分别有15元、17.5元和20元三种行权价格,期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权,同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组合的最大损失为（）。已知当前
- 投资者甲若在到期日前一直持有认购期权的义务仓,且到期日未平仓,那么（）。王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股）,第二天,而该期权的价格涨到0.8元,两个月到期的认沽期权,到
- 买房结束合约的方式包括（）。假设某股票目前的价格为52元,该股票行权价格为11元的认购期权,以下描述正确的是（）。投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约,打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金,行权
- 其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股）,而该期权的价格涨到0.8
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