期权投资组合Vega指的是（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、不存在(there is no)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险套利(riskless arbitrage)、到期日(due date)、期权权利金(premium of option)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]期权投资组合Vega指的是（）。

A. A、投资组合价值变动与利率变化的比率
B. B、期权价格变化与波动率的变化之比
C. C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D. D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

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[单选题]如何构建卖出合成策略（）。

A. A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日^{(due date)}，相同行权价格的股票认沽期权
B. B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日^{(due date)}，相同行权价格的股票认购期权
C. C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
D. D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权

[单选题]投资者以14.1元买入5000股甲股票，以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权，以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权，合约单位5000股/张，该策略的盈亏平衡点为（）元。

A. A、14.41元
B. B、14.51元
C. C、15.59元
D. D、16元

[单选题]甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利^{(riskless arbitrage)}，差额大约为（）元。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。

A. A、0.7
B. B、1.2
C. C、1.7
D. D、以上均不正确

[单选题]认购期权结算价为6元、标的证券收盘价为59元、期权虚值为5元，请计算卖出该认购期权的维持保证金^{(maintenance margin)}（）。

A. A、12.75元
B. B、15.75元
C. C、10.75元
D. D、9.75元

[单选题]对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。

A. A、先增大后减小
B. B、先减小后增大
C. C、一直增大
D. D、一直减小

[单选题]对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金^{(premium of option)}价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日^{(due date)}的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。

A. A、11.25元；0.25元
B. B、11.25元；0.5元
C. C、11.75元；0.25元
D. D、11.75元；0.5元

[单选题]现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日^{(due date)}为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。

A. A、①=②=③
B. B、①>②>③
C. C、①<②<③
D. D、无法判断

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