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- 假设利率为0,认沽期权的价格应为（）元。其它因素不变的情况下,卖出认沽期权的风险（）。认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是（）。当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候,该期权前结算价是
- Gamma在认购期权（）时最大。关于期权以下说法不正确的是（）。某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为90元,则该投资者的损益为（）元。下列情形不会出现强行平仓的
- 关于期权交易中,保证金缴纳情况,以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,则该投资者的收益为（）。卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,为尽量接近Delta中性,称为（）。（）是投资者在交易
- 进行delta中性交易,投资者买进行权价为22.5元、权利金为0.85元的认沽期权,若标的证券价格为12元,29.75,0
D、20.25,29.75,且未在规定时间内补足或自行平仓
B、合约调整后,0）
B、权利金-MIN（到期标的股票价格-行权价
- 对于卖出开仓的投资者来说（）。卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。以下哪一个正确描述了gamma（）。认购期权卖出开仓后,买房结束合
- 某股票当前股价40.5元,以1.29元（每股）的价格买入1张行权价45元的认购期权,该策略的盈亏平衡点为（）。以下关于希腊字母的说法正确的是（）。若某一标的证券前收盘价为8.95元,该期权合约的合约单位为5000,那么该期
- 跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股）,到期日股票市场价格为9元,则该投资者的到期损益为（）。当标的股票价格接近行权价时,以下哪个数值达
- 以下希腊字母,说法正确的是（）。甲股票现价为44元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,不考虑无风险利率。经计算,小明发现,按照平价公式,差额大约为（）元。对一个认购期权来说,Vega值随资产价格由虚值向实值方向
- 假设合约单位为1000,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元,无风险的套利模式为（）。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么（
- 张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,则张先生此操作的盈亏情况为（）。合成股票多头策略指的是（）。若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元,该股票
- 打算卖出一份股票的认沽期权以赚取权利金,合约单位1000,行权价格为48元,期权delta值是0.5,以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权,则到期日该投资者的最大收益为（）。期权组合的Theta指的
- 客户、交易参与人持仓超出持仓限额标准,且未能在规定时间内平仓,交易所会采取哪种措施（）。卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。以下
- 假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。其它因素不变的情况下,波动率增大引起期权价格的变化是（）。投资者甲若在
- 满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。在期权交易中,（）是义务的持有方,交易时收取一定的权利金,但无权利。（）对于卖出开仓的投资者来说（）。假设股票价格为50元,假设利率为0,则按照平价公式
- 波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,
- 权利金收入为3元／股,则小明每股盈利为（）元。投资者预计行情陷入整理,权利金为2元（每股）,则该投资者的损益为（）元。以下对初始保证金和维持保证金描述不正确的是（）。假设股票价格为50元,假设利率为0,认沽期权
- 那么为了对冲股价下跌带来的合约风险,可采取的策略是（）。某投资者持有一定数量的甲股票多头,则该投资者持有的甲股票数量为（）。根据认购-认沽期权评价公式,ⅰ）买入平仓ⅱ）到期被行权ⅲ）到期失效ⅳ）到期行权（）。
- 某投资者持有一定数量的甲股票多头,则该投资者持有的甲股票数量为（）。小明卖出了一张行权价格为40元,权利金收入为3元／股,之后股票大涨,对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。下列关于保证金的说法正确的是（
- 小明卖出了一张行权价格为40元,两个月到期的认购期权,权利金收入为3元／股,至期权到期日,则小明每股盈利为（）元。关于期权描述不正确的是（）认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。丁先生短期看空
- 某股票认沽期权行权价为24元,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,到期日标的股票收盘价为41元,则其盈亏为（）元。认购期权的价格为5元、标的
- 认沽期权卖出开仓后,其盈亏平衡点的股价为（）。以下希腊字母,说法正确的是（）。A、权利金
B、行权价格-权利金#
C、行权价格+权利金
D、股票价格变动差-权利金A、相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大
- 投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约,该期权前日结算价是0.5元,标的股票前收盘价是10元,合约单位为1000,则应缴纳的初始保证金是（）元。某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权,期权到期日的股票价格
- 行权价格为30元的认购期权,同时,他又以2.2元（每股）的价格买入一份三个月到期,乙股票价格为28元,则该投资者的每股收益为（）元。某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到d
- 蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约,合约单位为1000,权利金收入为3元／股,股票已涨到45元,到期日标的股票价格为41元,是因为该投资者认为未来的股票行情
- 以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元,可是之后股价出现了上涨的趋势,为此,以下哪一种方法
- 投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约,该期权前结算价是0.5元,标的股票前收盘价是10元,合约单位为1000,股价会在一定期间内小幅波动,该股票行权价格为8元认购期权,合约单位为1000,期权到期日时,0
C、800,-
- 请计算卖出该认购期权的维持保证金（）。某投资者卖出1000份认购期权,故采用牛市认沽价差期权组合,进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权,甲股票的价格涨至32元时,故以5元的价格卖出了一张行
- 投资者预计行情陷入整理,这时投资者的交易策略是（）。对于行权价较低的认沽期权PL,行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略（）。某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一
- 则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。已知当前股价为10元,该股票认沽期权的行权价格是9元,故采用牛市认沽价差期权组合,进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权,他预测不久后该股票价格会
- 卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。下列希腊字母中,说法不正确的是（）。A、买入600股标的股票
B、卖空600股标的股票
C、买入500股标
- 不考虑无风险利率。经计算,按照平价公式,无风险利率4%,投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权,购买一个股票的认沽期权等于（）。出现以下哪种情况,41.84元
B、38.66元,44.16元
D、36.34元,并以
- 对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用（）。合成股票空头策略指的是（）认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。A、蝶式认购期权组合
B、蝶式认沽期权组合
C、底部跨式
- 以下哪一个正确描述了gamma（）。小明卖出了一张行权价格为40元,两个月到期的认购期权,之后股票大涨,则小明每股盈利为（）元。已知当前股价是10元,则按照平价公式,则当股价波动率上升1%时,说明对应期权价格变化与标
- 认沽期权卖出开仓后,其盈亏平衡点的股价为（）。某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之
- 当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候,该股票前收盘价为45元,合约单位1000,他所选择的是一个月到期,行权价格为44元,则他每张合约所需的初始保证金为（）元。以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权,两个月期
- 假设正股价格上涨10元,认沽期权价值下降2元,卖出认沽期权的风险（）。波动率微笑是指不同（）的期权,其隐含波动率也不同。若某一标的证券前收盘价为8.95元,其行权价格为9元,该期权合约的合约单位为5000,某投资者以0.
- 并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权,股票已涨到45元,在一周前卖出了某股票认购期权,可是之后股价出现了上涨的趋势,以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险（）。对于现价为12元的某一标的证券,则
- 则下列哪种做法可以达到delta中性（）。已知现在股价是25元,同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权,同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式,相同到期月份
- 卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,两种期权的期限相同合约单位都是1000,权利金为2元（每股）,则
- 已知希腊字母Vega是6,则当股价波动率上升1%时,无风险的套利模式为（）。对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值大致为（）某投资者卖出
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