张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位

【名词&注释】

交易价格(transaction value)、结算价(settlement price)、盈亏平衡点(break-even point)、无风险利率(risk-free interest rate)、上交所、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)、交易日(trading day)、期权权利金(premium of option)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日^{(due date)}标的股票价格为41元，则张先生此操作的盈亏情况为（）。

A. A、-18000元
B. B、-8000元
C. C、-2000元
D. D、2000元

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[单选题]合成股票多头策略指的是（）。

A. A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日^{(due date)}的认沽期权合约
B. B、卖出认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日^{(due date)}的认沽期权合约
C. C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日^{(due date)}的认沽期权合约
D. D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日^{(due date)}的认沽期权合约

[单选题]若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。

A. A、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
B. B、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
C. C、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
D. D、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权

[单选题]已知当前股价为10元，该股票行权价格为11元的认购期权，权利金是1元，则卖出认购期权的盈亏平衡点是（）元。

A. A、10
B. B、11
C. C、12
D. D、13

[单选题]以下哪一个正确描述了theta（）。

A. A、delta的变化与标的股票的变化比值
B. B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C. C、期权价值变化与时间变化的比值
D. D、期权价值变化与利率变化的比值

[单选题]认购-认沽期权平价公式为（）

A. 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
B. 认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
C. 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
D. 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

[单选题]Rho描述的是期权权利金^{(premium of option)}对于（）的变化敏感程度。

A. A、执行价格
B. B、标的资产价格
C. C、标的资产波动率
D. D、无风险利率

[单选题]蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。

A. A、股价适度上涨
B. B、股价大跌大涨
C. C、股价适度下跌
D. D、股价波动较小

[单选题]目前，根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式，如果甲股票上一交易日^{(trading day)}收盘于11元，当日收盘于12元；行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日^{(trading day)}收的结算价为1.5元，当日的结算价位2.3元，那么该认购期权的维持保证金^{(maintenance margin)}为（）元。

A. A、3.1
B. B、4.25
C. C、5.3
D. D、以上均不正确

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