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- 根据《商业银行资本充足率管理办法》（中国银行业监督管理委员会令[2004年第2号]规定,对交易账户计算信用风险资本时采用的风险权重应与计算银行账户资本时采用的风险权重一致。根据《中国农业银行2009年经济资本计量
- 关于损失类贷款,该客户在第1年的违约率是0.8％,第3年的违约率是2.1％。三年到期后,贷款会全部归还的回收率为（）。损失类贷款在借款人生产经营恢复正常且最新分类测评结果为关注三级（含）以上时,可直接认定为关注类
- 对办理下列（）业务的个人客户,要按照（）的贷后管理要求实施管理。良好的风险报告路径应采取（）。假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元,其中正常贷款150亿元,其共有一般准备8亿元,特种准备1亿元,最恰当的
- 一旦X银行的IT系统发生严重故障,Y数据服务中心将保证x银行的业务持续运行。针对以上案例分析,引起大规模群众聚集事件。政府在部分城区实行严格交通管制和戒严,应（）。外包有利于银行将工作重点放在核心业务上#
外包
- 和公司贷款相比,零售暴露在管理上的重要特征是零售贷款无需单笔管理。正确#
错误
- 根据《中国农业银行压力测试管理办法（试行）》（农银发[2008]209号）的规定,总、分行应按有关规定对压力测试结果核定密级,对属于保密范围的要严格保密。正确#
错误
- 根据（）,下列说法错误的有（）。贷款出现连续逾期90天以上时,信用卡透支状况严重#
缺乏可见的管理连续性内部评级法是风险计量／分析的核心工具#
任何一个现代化商业银行,都应具备良好的内部评级体系,以保证风险管理
- 最不恰当的是（）。商业银行员工在代理业务操作中,下列行为易造成操作风险的是（）。支付和结算#
资产管理#
公司金融#
贷款
零售银行#银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移#
选择外包服务提供者时要对其财
- 商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时,将所有业务分为八个业务线,操作风险对应的资本要求系数（以β表示）不同,监管规定的β值包括（）。（）是一种特殊的操作风险。（）的风险因素主要是指违规、不尽职的方法、
- 哪些方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施？（）关键风险指标（KRI）最有价值的功效是预警,把成本花费在对（）风险的预警是最有功效的。当填报的风险点涉及2个以上的业务品种或业务流程时,需要在（）填写确
- 商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方,其报告内容大致包括（）。风险经理在检查客户资料时,对于留存的客户身份证复印
- 操作风险评估的报告阶段的步骤包括（）。关键风险指标（KRI）最有价值的功效是预警,把成本花费在对（）操作风险的预警是最有功效的。根据操作风险点的梳理标准,下列表述属于风险信号的有（）。下列类别风险的控制要
- 压力测试的目标是评估本行资本吸纳潜在大额亏损的能力,以及寻求本行可以采取的减低风险及保存资本的措施。商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分（）,以采取相应的市场风险识别、计量、监
- 信贷资产证券化能够将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的债券,改善资产质量,缓解资本充足压力,提高金融系统的安全性。贷款组合的信用风险（）。某企业2009年财务报表经审计被会计师事务所出具的审计意见为有保
- 万事达卡国际组织宣布,包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。下列各项中,最容易引发操作风险的业务环节是（）。火灾#
内部盗窃#
外部欺诈#
设备瘫痪#
交
- 考虑信用、市场、操作三大风险相关性后的经济资本占用结果,比三大风险经济资本占用结果简单相加的数值要大。根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号）规定,某小企业用打分卡测评等级
- 与单笔贷款业务不同,商业银行评估信贷组合风险应更多地关注系统性风险的来源与变动情况。风险识别方法中常用的情景分析法是指：（）在贷款定价中,RAROC是根据哪个公式计算出来的？（）正确#
错误A、将可能面临的风险
- 对于会计师事务所审计的财务报表视同未审计的情形包括（）。商业银行经常将贷款分散到不同的行业和地域,使违约风险降低,其原因是（）。2006年3月15日,双方各占50%的股权。该企业于当年投产,该客户应选取（）打分卡进
- 根据《巴塞尔新资本协议》的要求,实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。以下哪些因素不属于市场价格因素：（）正确#
错误A、存贷利率
B、石油价格
C、居民消费价格指数#
D、道琼斯指数
- 贷款年限加上借款人年龄最长不得超过（）年。贷款重组应当注意的事项包括（）。某企业于当年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款,以适当提高得分
经总行审批同意办理时突破个别制度条款的业务
- 根据《商业银行资本充足率计算指引》规定,商业银行实施初级内部评级法的,公司风险暴露的有效期限（M）为2、5年,但回购类型交易的有效期限为0、5年。杠杆比率主要用来衡量客户的（）。根据《中国农业银行全面风险管理
- 只有交易对方发生违约时,才能产生信用风险。巴塞尔新协议中内部评级法要求银行建立哪种模型（）正确#
错误A、相关性模型
B、抵押品模型
C、评级模型#
D、久期模型
- 操作风险评估的步骤中,首笔贷款5000万元,期限一年,用途为购手机,检查发现的主要问题如下：（1）借款人财务报表中存在的明显问题未予揭示；（2）贷款被挪用；（3）未按规定进行贷后检查。从操作风险管理角度,上述问题
- 可采取的措施主要有（）。以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。关于公司风险暴露分类,必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。若担保得分较低,实现风险与收益的平衡#
对十
- 期权风险,包括delta风险、gamma风险和vega风险。对信用集中度风险的资本要求（）。1994年7月和8月,巴林银行曾对新加坡期货公司进行了一次内部审计,审计在职责分工层面提出了明确的建议,但该审计报告没得到很好的执行
- 根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》（农银办发[2009]388号）规定,剩余期限在1年（含）以内的境内法人正常贷款,AAA级经济资本系数高于AA级。正确#
错误
- 根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》（农银办发[2009]388号）规定,计量信用风险经济资本时,采用内部系数法,公式为：经济资本占有=经济资本计量基数经济资本系数。在贷款定价中,RAROC是根据哪个公式计算出来
- 下列各项属于关键风险指标的是（）。下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素？（）交易量#
员工水平#
市场变动#
地区数量#
技能水平#外部欺诈
自然灾害
行业竞争激烈#
交通事故关键风险指标通常包括：交易量
- 在其他条件不变的情况下,下列说法不正确的是（）。某企业于当年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款,由于企业财务状况恶化,无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失,银行紧急与企业磋商进行
- 除（）以外的其他法人客户,财务报表必须经会计师事务所审计。某客户在银行的有保证担保贷款3000万元,受应收账款回款影响,且已被认定为次级类,后经有权行审批通过进行贷款重组,则借款人可以由次级迁徙为关注类的条件
- 选择关键风险指标的基本原则有（）。（）是指根据一定标准对操作风险的发生频率、影响程度进行判断,并确定风险等级的过程。因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计
- 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动,甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？（）根据因果关系,我们将关键风险指标划分为（）操
- 在我国商业银行中,导致违反用工法的原因主要包括（）。操作风险点监控可以从（）等方面进行监控。操作风险管理信息系统综合监控看板提供了各种外部信息渠道风险监控的连接按钮,以下那些系统与操作风险管理信息系统实
- 下列说法正确的是（）。银行通常将最低期望回报率设定为（）。贷款损失分为（）。对实施五级分类管理的贷款,下列说法不正确的是（）。A．对第一类型集团客户,只需对集团整体进行评级,集团本部可直接应用集团整体评级
- 以下关于风险管理的说法,哪些是不正确的（）？对总交易头寸或净交易头寸设定的限额是（）。A、风险管理是指商业银行对信贷业务的管理,通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度等各种措施和手段
- 为提高违约法人客户评级认定的及时性,该客户向该分行提供了2009年度经审计的财务报表；2010年4月20日,本级行审核人员审核确认后须（）。关于实施五级分类管理的贷款的人工干预,下列表述正确的是（）。银行信贷业务授
- 经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。根据巴塞尔委员会BASELI的规定,下面哪种应该从银行合格资本中进行剔除（）。根据巴塞尔委员会BASELI的规定,根据银监会规定,（
- 合同内容的变更可以采取的方式有（）。根据BASELII,大部分政府债券的信用风险被认为是（）。某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付,对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是（）。A、签订补充协议,作为
- 以及外部事件所造成损失的风险,包括（）,《控制活动优化建议表》中的建议应由本级（）逐条审定。当填报的风险点涉及2个以上的业务品种或业务流程时,需要在（）填写确切的说明内容。风险经理检查联行查询查复业务时,
- 办理商品房开发贷款业务时,系统性风险因素包括（）。2009年11月,某分行对某法人客户进行了信用等级评定,该客户向该分行提供了2009年度经审计的财务报表；2010年4月20日,不正确的是（）。在单一法人客户的非财务因素
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