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- 商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有（）。内部资金转移定价管理（Funds Transfer Pricing,简称FTP）是指总行按照统一的内部资金转移价格（以下简称FTP价格）,对全行所有（）资金来源和资金运用实施分类定价,科
- 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）A、CreditMetrics
B、KMV模型
C、VaR模型#
D、高级计量法
- 则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？（）对总交易头寸或净交易头寸所设定的限额是（）。下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,正确的是（）。提供固定利率的住房按揭贷款
将闲置资金购买固定收益证券
发
- 风险管理部门审核《操作风险信号报告单》,应当注意哪些重点。（）下列损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是（）①整理事件清单②确认损失③风险分析④验证（）是一种特殊的操作风险。根据操作风险点的梳理标准,下列表
- 商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分（）,以采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。A、银行账户
B、交易账户
C、银行账户和交易账户；#
D、资金账户
- 法人客户评级敞口中,选择“项目公司”打分卡的客户不需要符合（）条件。（）说明行业风险加大。商业银行进行压力测试时应考虑的主要风险因素包括（）和信用利差的恶化风险。经营行对减值测试的相关工作应于每月21日前
- 法人客户评级原则中不包括（）。与单笔贷款业务的信用风险识别不同,商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应更多的关注（）可能造成的影响。对总行授权书中列明的优势行业重点客户核定授信额度时,（）。发放个人
- 法人客户评级体系设计中,除免评级外包括（）个信用等级。信贷限制性条件原则上应在（）前落实。对于房地产开发贷款原则上开发商取得了（）可进入评估程序。下列关于专家判断法的说法错误的是（）。10
9#
8
7贷款发放
- 在RCSA实施过程中,调查问卷的运用较多,应调阅《守库登记簿》查看守库值班是否为（）签字,查看守库值班监控录像看是否为（）守库。风险经理在检查时,发现某柜员的会计传票中有一张存款凭条上打印的客户名称与经办柜员
- 法人客户评级是指根据客户对应敞口类型,以（）为评价核心,采取定量分析与定性分析相结合的方法确定信用等级。根据对穆迪评级公司债券数据的研究,经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。商业银行
- 700万美元负债,那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任,银行整体价值增加
市场利率不变,银行整体价值不变#
市场利率上升,交易部门应当将中台、后台严格分离
- 则商业银行的流动性将（）。下列哪些属于市场风险的计量方法？（）外部市场的发展变化#
自身业务性质、规模和复杂程度#
资本实力以及与之相适应的风险承受能力#
业务经营部门的既往业绩#
从业人员的专业水平和经验#
- 下列类别风险的控制要点描述正确的有（）。每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患,这是（）的内容。风险经理要调阅（）抽查现金调拨情况,检查“现金调拨单”是否有审批人签字,是
- 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1,ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。（）针对特定时段,推算
- 某有限公司2007年11月26日与某支行建立信贷关系,首笔贷款5000万元,用途为购手机,必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患,要关注经办柜员是否对（）内容进行询问、核对。风险经理检查电子银行转账业务
- 持卡人、特约商户或其他当事人因各种原因无法履行约定义务而使银行卡经营机构蒙受风险损失属于（）。可以防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。自然人为保证人的,信用等级最低应在（）。银行现行信
- 监会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知（银监办发[2005]265号）规定,不良资产率为不良资产与资产总额之比,不应高于（）。根据银监会规定,根据银监会规定,（）是指由商业银行经营、管理及其他行为
- 根据BASELII,大部分政府债券的信用风险被认为是（）。A、无风险的
B、与公开信用评级相关#
C、与违约概率相关
D、与风险权重相关
- 信贷限制性条件原则上应在（）前落实。银行贷审会要求参会专家委员不得少于参会部门委员的（）。系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。授信集中度限额可
- 其他条件不变的情况下,正确的有（）。入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序,包括（）。在我行系统内资金来往实行基本管理原则有（）。市场利率上升,银行整体价值不变#
市场利率上升,按照批准的交易政策
- 根据操作风险点的梳理标准,下列表述属于风险信号的有（）。风险经理在检查柜员交易掩码时,应重点关注主出纳的第（）位交易掩码。检查电子银行开户资料时,对于企业客户资料应（）。借款人、共有权人在办贷环节中签名
- 中国银行业监督管理委员会令（2004年第3号）《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额（）以上,且该笔交易发生后商业银行与该关联方的
- 根据《中国农业银行关联交易管理办法》（农银发[2007]63号）规定,农业银行的关联方包括以下哪些（）。操作风险经济资本可以覆盖（）。关于信用风险,下列表述正确的是（）。用标准法计量商业银行操作风险时,需将银行
- 决定客户债务承受能力的是（）。巴塞尔资本协定为银行计量资本要求提出了一个标准,这个标准基本遵循以下原则（）。制定权限模板,在授信审批、授信额度调整、人工授权、账户调整、争议处理、透支催收等业务中,对不同
- 杠杆比率主要用来衡量客户的（）。已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿,如果所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）A、经营状况
B、风险状况
C、偿债
- 操作风险点监控可以从（）等方面进行监控。因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件属于操作风险事件中的（）。风险管理部门委派的风险经理应当按
- 以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的是（）。A、国家政策法规变化给当地带来不利影响
B、区域内某产业集中度高,受到国家宏观调控
C、区域法律法规明显调整
D、以上都是#
- RCSA实施之前,应收集涉及评估对象的相关资料。收集资料范围主要包括（）。关键风险指标（KRI）最有价值的功效是预警,要求在月后的（）个工作日内报送至风险管理部门。风险经理在调阅监控录像检查时发现柜员在办理一
- 以下哪项不属于行业环境风险因素（）。在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。根据《中国农
- 发放个人住房贷款时,贷款年限加上借款人年龄最长不得超过（）年。Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本
- 小企业首笔信贷业务必须实行（）。以下哪一项属于五级分类的级次（）。在个人生产经营贷款受理中,若借款人及其配偶和自然人保证担保人的信用记录和债务余额存在（）情形,银行可直接拒绝借款申请。双人实地调查#
双人
- 风险经理检查电子银行转账业务时,应关注（）,看是否有复核人员复核。RCSA实施过程中,《控制活动优化建议表》中的建议应由本级（）逐条审定。风险经理要调阅（）抽查现金调拨情况,检查“现金调拨单”是否有审批人签字,
- 银行为客户办理电子银行注册业务时,下列说法正确的是（）。RCSA实施过程中,商业银行可以采取的管理措施有（）。《账户管理协议》
《电子银行服务协议》#
《代理业务协议》
《代理服务协议》对风险隐患进行事前识别,
- 对总行授权书中列明的优势行业重点客户核定授信额度时,（）。信用风险管理工具包括（）。下列关于专家判断法的说法错误的是（）。根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,金融企业批量转让不良资产的范围不
- 农业银行信贷业务必须按（）、按程序、按制度办理。内部评级法下,违约损失率（LGD）计量的损失是指（）。在十二级分类矩阵中,具备第二还款来源信贷资产分类矩阵的分类级次相对不具备第二还款来源信贷资产分类矩阵的
- 贷款组合的信用风险（）。在操作风险识别工作中,发现某网点有下述四种现象,明确为内部欺诈的有（）。A、有系统性风险,但没有非系统性风险
B、有非系统性风险,但没有系统性风险
C、既可能有系统性风险,又可能有非系统
- 零售客户信用状况分析一般通过（）进行。《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。A、个人知识
B、信用评分模型#
C、财务比率分析
D、现金流量模型A、由商业银行自己
- 关于信用风险,下列表述正确的是（）。商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分（）,以采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。A、衍生产品不存在信用风险
B、商业银行主要的信用风
- 下列不属于信用风险管理方法的是（）。根据《关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知》（农银发[2009]110号）规定,某客户行业为电力、热力的生产和供应业,应该选择（）进行评级。A、资产证券化
B、抵押品和
- 下列方法中,计量交易对手信用风险的方法有（）。企业购买远期利率协议的目的是（）。商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A, C, E锁定未来放款成本
锁定未来借款成本#
减少货币头寸
对冲未来外汇
川公网安备 51012202001360号