查看所有试题
- DCF测试,单笔审核应遵循“以户为单位,按凭证复核”的原则,避免同一客户、相同担保方式的多笔凭证的拨备率出现较大差异。信贷限制性条件原则上应在（）前落实。商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需
- 在IRB初级法中,下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿,如果所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是
- 银监会规定：单一集团客户授信总额不超过银行资本余额的（）。传统的授信审批模式通常采用客户评级作为信贷准入标准之一,与分类形态的认定合并进行,（）。组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测
- 这说明该网点（）存在问题。下列损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是（）①整理事件清单②确认损失③风险分析④验证RCSA实施过程中,（）负责收集、汇总控制优化方案实施情况信息,并形成控制优化方案实施总结报告向风
- 根据巴塞尔委员会BASELI的规定,下面哪种不属于银行的一级资本（）。压力测试是为了衡量（）。某支行城关分理处原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理A公司向B公司汇款1554万元业务时,未将款项汇出,而是转入到谢某的个人
- 存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,如果市场利率下降,如果市场利率下降,流动性随之增强
当久期缺口为正值时,外币应在2千美元（或等值外币）以上
人民币应在3万元以上,外币应在3千美元（或等值外币）
- 风险经理在检查银行卡挂失解挂等特殊业务时,要关注经办柜员是否对（）内容进行询问、核对。下列损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是（）①整理事件清单②确认损失③风险分析④验证某银行总行为进行系统设计准备,调整
- 银行的风险事件报告包括（）。信贷在线监控的基本流程是（）。下列哪项不属于客户财务风险信号（）。下列不属于操作风险人员因素监测范围的是（）。法人客户不良贷款减值测试及表外不良信贷资产预计负债减值测试使用
- 下列关于操作风险报告时限的描述正确的是（）。CCI指（）。重大操作风险事件事发单位在事发3日内向风险管理部门上报#
一般操作风险事件事发单位在事发5日内向风险管理部门上报#
操作风险事项事发单位在事发5日内向风
- 银行净值随利率下降而下降
当持续期缺口为零时,银行净值随市场利率上升而上升#每日#
每周
每月
每季度可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示#
能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总#
将隐
- 市场风险中最重要的是（）。可以规避利率风险的金融工具包括（）。个人客户的风险评估侧重于（）。在我行系统内资金来往实行基本管理原则有（）。理财业务风险分类的目标是（）。资产的加权平均久期大于负债的加权平
- 下列哪些模块属于信用风险报告系统中的功能模块？（）。在客户风险监测指标体系中,现金支付能力和资质等级分别属于（）。下列关于资产质量指标的表述不正确的是（）。风险管理部门在操作风险管理信息系统中收到风险
- 根据巴塞尔委员会BASELI的规定,下面哪种应该从银行合格资本中进行剔除（）。下列不属于信用风险管理方法的是（）。A、未披露的储备
B、一般准备
C、贷款损失准备
D、商誉#A、资产证券化
B、抵押品和清收管理
C、组合
- 巴塞尔资本协定为银行计量资本要求提出了一个标准,这个标准基本遵循以下原则（）。A、银行流动性越差,就需要持有越多的资本
B、银行业务种类越多,就需要持有越多的资本
C、银行风险越大,就需要持有越多的资本#
D、银
- 现金流入预测的对象是不良贷款。对减值准备的确认,在预计贷款损失时要有充分的依据,以保证确认计量的客观公允。信贷限制性条件原则上应在（）前落实。2006年3月15日,该客户应选取（）打分卡进行评级。在法人客户评级
- 正确的是（）。入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序,包括（）。我行外汇营运资金不足,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。是市场对未来经济状况的判断
是市场对当前经济状况的判断#
- 风险经理在检查客户资料时,应调阅的登记簿为：（）RCSA实施之前,该行2014年应持有的操作风险资本为（）万元。对于可缓释的操作风险,Y数据服务中心将保证x银行的业务持续运行。针对以上案例分析,应遵循事先确定的书面
- 开立单位账户时,单位账户资料需（）审核。各级（）承担操作风险点的审核职责。风险管理部门审核《操作风险信号报告单》,应当注意哪些重点。（）下列各项不属于关键风险指标的是（）。某商业银行2011年度营业总收入为
- 操作风险管理信息系统与下列哪些系统建立了数据接口（）。信贷在线监控的基本流程是（）。信贷在线监控应坚持的工作原则为（）下列哪些指标可以监测商业银行市场风险（）会计监控系统#
法律事务系统#
安全保卫系统#
- DCF测试中,对预计的未来现金流采用信贷资产的实际利率进行折现。银行法人客户评级模型中客户自身风险评价包括定量因素分析和定性因素分析两个方面,以下哪几项属于定量因素分析（）。在评估借款人的还款能力时,应（）
- 个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险事件中的（）。因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件属于操作风险事件中的（）。
- 贷款定价中的风险成本是用来：（）根据《中国农业银行压力测试管理办法（试行）》（农银发[2008]209号）的规定,当压力测试结果超出限额或预定标准的一定程度时,应制定相应的风险补救措施或应急处理方案。主要的补救
- 单位账户销户时,如单位不能交回未使用的重要空白凭证,则柜员办理该业务时需留存（）。风险管理部门审核《操作风险信号报告单》,应当注意哪些重点。（）下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险？（）单位出具的
- 市场风险中最重要的是（）。市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,利率的变化对该证券价格的影响也越大,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,对理财产品风险和外
- 贷后分类应与贷后管理相结合,根据贷后管理中发现的风险信号及时调整分类形态,防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高,但为了提高审批效率,将信用授权分配给审批人并定期进行考核#
集团内机构在进行信用决
- 下列操作风险事件需向总行报告的有（）。信贷在线监控的基本流程是（）。以下不属于宏观经济形势监测内容的是（）。风险事件报告分为首次报告和后续报告,首次报告重在（）.下列说法中有哪些是正确的（）。信贷在线监
- 部门风险分析报告的报告对象可以是（）。银行信贷在线监控发现的风险信号,按照对银行资产影响严重程度由轻到重排序为（）。对直接威胁银行信贷资产安全、风险敞口较大,需立即采取措施以防止风险进一步扩大、损失程度
- 当商业银行资产负债久期缺口为正时,正确的有（）。久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析#
久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量#
久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
久期又称
- DCF测试中,现金流来源于借款人经营活动现金流及其他活动现金流。银行在进行压力测试时,第一步是（）。在十二级分类矩阵中,具备第二还款来源信贷资产分类矩阵的分类级次相对不具备第二还款来源信贷资产分类矩阵的分类
- 银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是：（）采用标准法计量操作风险时,巴塞尔委员会认为商业银行业务条线的系数高于零售银行业务条线的系数的主要原因是（）。A、《有效银行监管的核心原则》
B、
- 不可以作为保证人的是（）根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00％,第一年的边际死亡率为2.50％,则隐含的第二年边际死亡率约为（）。表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。已知期初正常类
- 公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括（）。运用缺口分析衡量银行账户当期收益对（）变动的敏感性。TP管理方法遵循的基本原则是（）。目前我行理财业务合作机构有（）。请根据表4-2
- 风险经理在调阅监控录像检查时发现柜员在办理一笔存现100万元的业务时,并未对所收现金卡把,这说明该网点的（）存在问题。某支行原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理A公司向B公司汇款1000万元业务时,而是转入到谢某的
- 在贷款定价中,RAROC是根据哪个公式计算出来的？（）压预期损失率的计算公式是：（）《商业银行金融创新指引》商业银行开展创新活动,应该做到的几个“认识”是（）。A、RAROC=贷款年收入/监管或经济资本
B、RAROC=（贷
- 风险经理在检查现金箱实物时,应将上日库存现金余额加、减当日现金收入凭证、现金付出凭证,得出的当时库存现金余额与ABIS系统中查出的现金箱余额、（）核对,看三者是否一致。开立单位账户时,单位账户资料需（）审核。
- 下列属于风险监测的事项为（）。CCI指（）。以下不属于宏观经济形势监测内容的是（）。以下对部门风险分析报告报告路径的表述正确的是（）。下列财务指标中,可以用来反映客户短期偿债能力的指标为（）。下列哪几项为
- 下列市场风险事件需向总行报告的有（）。下列说法中有哪些是正确的（）。信贷在线监控对监控发现的风险信号,根据风险影响范围、紧急程度、风险敞口和预计损失等因素,分为（）三个级别。利率、汇率的重大变化引致人民
- 法人客户的不良贷款、不良表外信贷资产及全部个人客户贷款（不含银行卡透支）均采用现金流折现模型进行减值测试。银行在进行贷款定价时需要充分考虑信用风险溢价,一般说来,信用风险越高,贷款定价中的信用风险溢价就
- 风险识别方法中常用的情景分析法是指：（）在法国兴业银行的案件中,凯维埃尔称自己的上级“只要我在盈利,就没有什么问题”,从巴塞尔委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》10项原则看,这一点违背了（）。A、将可能面
- 主要职责包括（）。（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布）,置信水平为99％,预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。商业银行在风险管理的过程中,监控和评价国别风险管理有效性以
川公网安备 51012202001360号