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- 自然人为保证人的,信用等级最低应在（）。银行通常将最低期望回报率设定为（）。银行给予客户的流动资金贷款总额应不超过其流动资金正常需要量的（）。KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。A级以上（含）#
A+
- 若分类时点为8月,可接受的财务报表为（）。符合下列（）情形的信贷资产,分类形态不得高于关注三级。对拟由其他形态认定为损失级的分类事项,初分报告至少包括（）。可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是
- 目前银行账户利率敏感性缺口主要计量以下哪几种币种（）。下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,通常采用的方法有（）。下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1,mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1,主要包
- 信用等级最低在（）客户,可以不提供100%担保条件申请办理承兑业务。信用风险内部评级流程中,评级认定的岗位设置应满足（）要求,评级认定人员不能从贷款发放中直接获益,不应受相关利益部门的影响,不能由评级发起人员
- 险经理在检查信用卡领用环节时,应检查（）。RCSA实施过程中,《控制活动优化建议表》中的建议应由本级（）逐条审定。根据《商业银行资本管理办法（试行）》,应具备至少（）年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法
- 目前,（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。某支行行长安排办理对公业务的综合柜员负责发放银企对账单,这一行为可以提炼出以下哪个风险点？（）A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、声誉风险#A、柜员自
- 银行给予客户的流动资金贷款总额应不超过其流动资金正常需要量的（）。假定一年期零息国债的无风险收益率为3％,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60％,则根据风
- 关于信用卡欺诈检查要点,说法正确的是（）。单位账户销户时,如单位不能交回未使用的重要空白凭证,则柜员办理该业务时需留存（）。某有限公司2007年11月26日与某支行建立信贷关系,首笔贷款5000万元,期限一年,上述问题
- 下列说法正确的是（）。假设当前市场收益率曲线向上倾斜,如果预期收益率曲线变陡,按照批准的交易政策和程序管理头寸#
交易头寸至少应逐日按照市场价值计价#
按照银行的风险管理程序,监控和评价国别风险管理有效性以
- 下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。据国家外汇管理局核定我行的结售汇综合周转头寸,总行统一核定各一级
- 对信用集中度风险的资本要求（）。A、由国家监管当局确定B、由巴塞尔II支柱2确定C、包括巴塞尔II在支柱1中D、巴塞尔II忽略了这个风险
- 则下列四种策略中,债券目前价格为105.00元,并卖出20年期债券
买入20年期政府债券,常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗法。方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从
- 贷款拨备覆盖率,是指贷款损失准备金与（）之比。在操作实践中,商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为（）。在梳理信用卡申请环节的操作风险点时,员工反映对信用卡申请者电话核查
- 客户经理应在贷款到期前（）天内,填制或从CMS打印《贷款到期通知书》发送借款客户和担保人并取得回执。经营行对减值测试的相关工作应于每月21日前完成,对21日当日贷款余额发生变动的,（）。对拟由其他形态认定为损失
- 风险经理在检查信用卡资料时,发现某申请人年龄22岁,职务处级,年收入30万以上,对于这种情况,风险经理应重点关注（）环节。RCSA实施过程中,（）负责收集、汇总控制优化方案实施情况信息,并形成控制优化方案实施总结报
- 信用卡申请资料中需客户提供的资料包括（）。重大操作风险事件发现到报告至总行的时间不得超过（）工作日。损失数据收集遵循的原则不包括（）。身份证明及联网核查资料
身份证明及收入证明#
联网核查资料及收入证明
- 下列关于历史模拟法的说法,下列说法正确的是（）。假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,因而
- 《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。在IRB初级法中,下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）合同规范性审查的事项包括（）A、由商业银行自己评
- 关于投资项目的资本金,在股东明确承诺其借款属于（）,滞后于银行借款偿还的,可将股东借款视同项目资本金对待。下列适用十二级分类管理的是（）。风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,从报告的使用者来看,可以
- 下列说法正确的有（）。商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。商业银行实施市场风险管理,为确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理
- 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）巴林银行交易员里森同时负责前台交易和后台操作两种部门,职权集中于一人,从巴塞尔委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》10项原则看,这一点体现出
- 风险经理在检查票据贴现业务时,应检查内容正确的是（）。因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件属于操作风险事件中的（）。以下属于外部事件导
- 银行可以从借款人的（）等方面入手。区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是
- 险经理对代理业务进行检查的内容,下列说法正确的是（）。印章管理应重点关注的风险因素有（）。某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,
- 《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。根据《关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知》（农银发[2009]110号）规定,对一个新成立的房地产项目公司,应使用
- 一般说来,信用风险越高,贷款定价中的信用风险溢价就越（）。信贷资产减值测试及预计负债按（）进行。银行主要从信贷产行业政策把握、市场定位分析、（）等方面控制信贷风险。列以总行公布的指导利率为低限进行定价指
- 资产加权平均久期为5年,假设市场利率上升50个基点,下列各项应列入交易账户的有（）。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,则时间间隔取决于其资产组合的特性#
风险价值并非是指实际发生的最大损失#
VaR的
- 监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况#久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析#
久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量#
久期的数学公式为dP／dy=D×
- 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则下列表述正确的是（）。银监会规定：单一集团客户授信总额不超过银行资本余额的（）。经营行对减值测试的相关工作应于每月21日前完成,对21日当日贷款余额
- B客户为农业客户,上年度有效净资产总额1亿元,客户额度调节系数为0.85,本年度该客户授信额度理论值（）亿元。在分析非财务因素对贷款偿还的影响程度时,我行对该集团客户可采取的授信形式为（）。对办理下列（）业务的
- 缺口分析的局限性包括（）。下列选项中,即基准风险#
忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异#
未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的
- 假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风
- 风险经理检查挂失业务时,要调阅挂失登记簿,看挂失补发存单（折）等是否与挂失日相隔满（）。以下关于操作风险管理,说法正确的有。（）操作风险点报告单上的（）需要描述风险点的发现途径,侧重说明该风险点是怎样被发
- 巴塞尔新协议规定,内部评级法包括哪几种模型方法。（）结合设定的各种可能情景的发生概率,研究多种因素同时作用时可能产生的影响的多因素分析方法是（）。A、2种,初级法和高级法#
B、2种,市场法和历史法
C、3种,LGD
- 主要职责包括（）。关于久期分析,下列说法正确的有（）。即期净敞口头寸#
远期净敞口头寸#
期权合约头寸
期权敞口头寸#
其他敞口头寸#合作机构财务状况和经营绩效#
合作机构综合管理水平#
合作机构理财能力和与本行
- 下列关于授信审批的表述,但不能代替对贷款的风险分类.根据银行有关规定,对于抵押物是在建工程的,下列说法错误的是（）。进行贷款决策时,应考虑衍生交易工具的信用风险
授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
原有
- 用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。下列选项中,属于风险转移手段的是（）B客户为农业客户,上年度有效净资产总额1亿元,客户负债与权益最高控制比率60%,客户额度调节系数为0.85,双方各占50%的股权。该企
- 车辆检查是由驾驶员（）对车辆的运行情况、工作性能进行检查。下列属于操作风险监测中流程风险监测指标的是（）。下列哪几项为客户体制变更的风险信号（）商业银行进行市场风险监测可以采用下列方法（）。下列哪些模
- 风险经理检查联行查询查复业务时,应检查查询书与查复书是否一一对应,查复时间是否在收到查询的（）。检查发现部分员工在代理保险过程中夸大盈利能力,刻意回避阐述产品风险,这一现象提炼出操作风险点的名称为“误导销
- 巴塞尔新协议中内部评级法要求银行建立哪种模型（）合同内容的变更可以采取的方式有（）。A、相关性模型
B、抵押品模型
C、评级模型#
D、久期模型A、签订补充协议,作为原合同的组成部分#
B、一方书面通知对方后,单方
川公网安备 51012202001360号