下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

【名词&注释】

基准利率(benchmark interest rate)、数学公式(mathematical formula)、信用风险(credit risk)、衍生品(derived product)、信用等级(credit rating)、无风险利率(risk-free interest rate)、货币市场利率(money market rate)、中国银监会(china banking regulatory commission)、货币汇率(monetary exchange rate)、发生变化

[多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

A. 标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B. 现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C. 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D. 由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E. 对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

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[单选题]若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A. 多头650
B. 空头650
C. 多头600
D. 空头600

[单选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。

A. 构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B. 无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率^{(money market rate)}曲线，但不能使用利率掉期曲线
C. 一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量
D. 对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同

[多选题]下列关于久期的说法，正确的有（）。

A. 久期也称持续期
B. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C. 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）
D. 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动
E. 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

[多选题]中国银监会^{(china banking regulatory commission)}颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。

A. 市场上资产价格出现不利变动
B. 主要货币汇率^{(monetary exchange rate)}出现大的变化
C. 基准利率出现不利于银行的情况
D. 收益率曲线出现不利于银行的移动
E. 利率重新定价缺口突然加大

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