下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

【名词&注释】

金融资产(financial assets)、收益率(return)、信用等级(credit rating)、多种多样(infinite branch variety)、有效地(effectively)、流动性偏好(liquidity preference)、信用风险度量(credit risk measurement)、流动性补偿(liquidity premium)、利息收入(interest income)、信用风险暴露

[单选题]下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

A. 构造方式多种多样
B. 交易灵活便捷
C. 通常只能消除部分市场风险
D. 不会产生新的风险

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[多选题]以下关于利率互换的表述正确的有()。

A. 假设某机构有固定利息收入^{(interest income)}，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B. 假设某机构有固定利息收人，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
C. 假设某机构有浮动利息收入^{(interest income)}，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
D. 假设某机构有浮动利息收入^{(interest income)}，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
E. 利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势，有效地降低各自的融资资本

[单选题]某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A. 上涨1.84元
B. 下跌1.84元
C. 上涨2.02元
D. 下跌2.02元

[多选题]关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。

A. 横轴坐标是债券的到期期限
B. 意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高
C. 流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿^{(liquidity premium)}
D. 此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系
E. 若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别

[多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

A. 标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B. 现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C. 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D. 由于国内在交易对手信用风险度量^{(credit risk measurement)}、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E. 对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

A. B

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